銀行的貸款業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)和個(gè)人的經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要的支持作用。電子銀行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，使得我們可以更加便捷地進(jìn)行各類(lèi)銀行業(yè)務(wù)，以下是小編為大家整理的一些經(jīng)驗(yàn)和建議。
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)大全（12篇）篇一
摘要：我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展歷程較短，在風(fēng)險(xiǎn)管理體制建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)方面還存在很大的不足，尤其對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理存在著能力不足、方法落后的問(wèn)題，本文通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的探析，指出操作風(fēng)險(xiǎn)的主要形式，并提出相應(yīng)的解決措施，以提升商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理能力。
(1)銀行職工業(yè)務(wù)操作素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)較差。
根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)情況進(jìn)行調(diào)查，操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行基層分行，其中一線(xiàn)柜臺(tái)員工最容易出現(xiàn)操作失誤，從而給自身和銀行造成重大名譽(yù)損失和經(jīng)濟(jì)損失，其主要原因就在于眾多一線(xiàn)職員業(yè)務(wù)素質(zhì)較差，并且缺乏對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的強(qiáng)烈意識(shí)。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，電子化信息平臺(tái)在銀行辦公及業(yè)務(wù)中被普遍推廣，有的職員對(duì)系統(tǒng)操作以及業(yè)務(wù)流程并不熟悉，但又缺乏相應(yīng)的上進(jìn)心，不愿意話(huà)費(fèi)時(shí)間和精力進(jìn)行學(xué)習(xí)，導(dǎo)致自身能力得不到提升，從而給操作風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)留下隱患。
目前我國(guó)的整個(gè)商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)的管理上依舊存在重事后處罰、輕事前防范和事中監(jiān)管的問(wèn)題。在整個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理上缺乏合理有效的管控體系，因此在操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平上與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距。商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生較為普遍，每年給銀行造成的信譽(yù)損失和經(jīng)濟(jì)損失非常嚴(yán)重，僅僅通過(guò)事后彌補(bǔ)，有一項(xiàng)查一項(xiàng)的事后處理辦法根本無(wú)法有效規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)。由于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性，要求商業(yè)銀行必須建立起系統(tǒng)完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，制定嚴(yán)密的管理制度，使風(fēng)險(xiǎn)管理有所依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，由此才能促進(jìn)整體管理水平的提升。
受傳統(tǒng)政治體制和封建文化屬性的影響，我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)或多或少存在著比較濃厚的官僚思想，這種陳舊落后的'思想嚴(yán)重舒服了商業(yè)銀行走向現(xiàn)代化管理方式。首先表現(xiàn)在，內(nèi)部監(jiān)察部門(mén)獨(dú)立性和權(quán)威性不足，雖然表面上具有監(jiān)督檢查的職能，但是在實(shí)際貫徹中卻受到多種限制，并沒(méi)有較好的發(fā)揮其應(yīng)有的職能。其次是在基層支行中存在一把手權(quán)力過(guò)于集中的問(wèn)題，這也是導(dǎo)致普通職工缺乏積極性，上級(jí)對(duì)下級(jí)監(jiān)管職能被弱化的主要原因。最后是各部門(mén)中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理職能較為分散，缺乏獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管控部門(mén)。
任何事物都有利弊兩面，現(xiàn)代信息化技術(shù)的廣泛應(yīng)用既為商業(yè)銀行提供了便捷安全的辦公平臺(tái)和管理平臺(tái)，但其中也蘊(yùn)含著諸多的風(fēng)險(xiǎn)，任何閃失的出現(xiàn)同樣會(huì)給銀行管理帶來(lái)巨大損失。當(dāng)前我國(guó)的軟件架構(gòu)能力與國(guó)外先進(jìn)技術(shù)相比還有很大差距，在商業(yè)銀行操作系統(tǒng)的構(gòu)建上存在不少的系統(tǒng)技術(shù)問(wèn)題，無(wú)論是來(lái)自軟件的原因還是硬件的原因，每年因系統(tǒng)技術(shù)造成的損失依然龐大。當(dāng)前主要的系統(tǒng)技術(shù)問(wèn)題主要表現(xiàn)為兩個(gè)方面，一是系統(tǒng)操作流程制度執(zhí)行不嚴(yán)格，違規(guī)操作普遍存在。二是操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程缺失，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理缺少必要的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督等。
二、提升操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力的策略建議。
全面提升商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)在職員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)訓(xùn)練、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)教育，建立健全完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系和制度，嚴(yán)格監(jiān)管銀行各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)辦理，是有效解決操作風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題，降低風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的根本所在。上文通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀的分析，現(xiàn)就如何加強(qiáng)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理提出幾點(diǎn)建議：
意識(shí)指導(dǎo)行為，減少操作風(fēng)險(xiǎn)首先需要在商業(yè)銀行一線(xiàn)職工群體中樹(shù)立起強(qiáng)烈的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，這就需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育，將風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性告知職工，讓他們深深明白他們的每一項(xiàng)操作背后可能引起的重大影響。構(gòu)建起人人懂風(fēng)險(xiǎn)重視風(fēng)險(xiǎn)管理的文化氛圍，在強(qiáng)烈的意識(shí)支配下，職工自然會(huì)在實(shí)際工作中倍加小心，嚴(yán)格操作業(yè)務(wù)流程，從而減少操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
(2)簡(jiǎn)化銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程。
復(fù)雜的流程往往意味著高出錯(cuò)率，復(fù)雜的業(yè)務(wù)系統(tǒng)是導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)普遍發(fā)生的重要原因，因此商業(yè)銀行要從業(yè)務(wù)流程的簡(jiǎn)化上入手，對(duì)可有可無(wú)的操作流程果斷剔除，既能提升辦公效率又能降低出錯(cuò)率，對(duì)降低操作風(fēng)險(xiǎn)有著重要幫助。其次，還要簡(jiǎn)化系統(tǒng)內(nèi)部管理流程和信息傳遞流程，一旦出現(xiàn)管理失誤或者操作失誤，信息要能夠有效傳遞到管理部門(mén)，以便能夠及時(shí)對(duì)發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行糾錯(cuò)和監(jiān)督。
(3)制定規(guī)范的業(yè)務(wù)制度和流程。
商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管控上應(yīng)當(dāng)通過(guò)制定嚴(yán)格合理可操作性強(qiáng)的制度規(guī)范，為職工業(yè)務(wù)操作提供規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化的流程指導(dǎo)，從業(yè)務(wù)辦理上切實(shí)減少操作失誤，更加重視事前防范和事中指導(dǎo)，而非把操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)放到時(shí)候懲戒。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)生的時(shí)候，無(wú)論采取怎樣的措施，損失都是不可避免的，銀行一定要注重加強(qiáng)內(nèi)部控制，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和事前指導(dǎo)。在風(fēng)險(xiǎn)管理上要普遍探索出現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)的通病在哪，與一線(xiàn)職工密切交流，共同尋找降低操作風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施，并制定相應(yīng)的管理規(guī)定。
(4)重視對(duì)員工的激勵(lì)激發(fā)員工活力。
在商業(yè)銀行體系中，一線(xiàn)職工尤其是新近職工在上升渠道和績(jī)效上收益較少，而承擔(dān)的壓力較大，導(dǎo)致這部分職工對(duì)銀行的歸屬感非常差，由于既看不到現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)，又看不到長(zhǎng)遠(yuǎn)的升值空間，也就喪失了提升自我業(yè)務(wù)能力和綜合素養(yǎng)的積極性。商業(yè)銀行以盈利為目的，個(gè)人的生存和發(fā)展同樣離不開(kāi)一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，銀行應(yīng)當(dāng)構(gòu)建晚上的績(jī)效激勵(lì)政策，搭建公平、公開(kāi)、公正的人才選拔機(jī)制，讓有才能有上進(jìn)心的人得到認(rèn)可和鼓勵(lì)，這樣才能強(qiáng)化職工競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，激發(fā)對(duì)工作的熱情和上進(jìn)心。
三、結(jié)語(yǔ)。
以上建議及措施的提出，使商業(yè)銀行能夠明確操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)，并根據(jù)建議內(nèi)容采取相應(yīng)的措施和辦法，改善自身操作風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，從而提升操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力，提升整體核心競(jìng)爭(zhēng)力，并為操作風(fēng)險(xiǎn)管理的深入研究提供了理論依據(jù)和實(shí)證依據(jù)。
參考文獻(xiàn)：
[1]錢(qián)浩輝，徐學(xué)鋒.我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題解析[j].貨幣銀行，(12)。
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)大全（12篇）篇二
所謂利率市場(chǎng)化，是指金融機(jī)構(gòu)在貨幣市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)融資的利率水平由市場(chǎng)供求決定。具體講，利率市場(chǎng)化是指存貸款利率由各商業(yè)銀行根據(jù)資金市場(chǎng)的供求變化來(lái)自主調(diào)節(jié)，最終形成以中央銀行基準(zhǔn)利率為引導(dǎo)，以同業(yè)拆借利率為金融市場(chǎng)基準(zhǔn)利率，各種利率保持合理利差和分層有效傳導(dǎo)的利率體系。利率市場(chǎng)化是建設(shè)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制、發(fā)揮市場(chǎng)配置資源作用的重要內(nèi)容，是加強(qiáng)我國(guó)金融間接調(diào)控的關(guān)鍵，是完善金融機(jī)構(gòu)自主經(jīng)營(yíng)機(jī)制、提高競(jìng)爭(zhēng)力的必要條件。
1993年，中國(guó)共產(chǎn)黨十四屆三中全會(huì)《關(guān)于建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制若干問(wèn)題的決定》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于金融體制改革的決定》提出了利率市場(chǎng)化改革的基本設(shè)想。，黨的十六大報(bào)告重申“穩(wěn)步推進(jìn)利率市場(chǎng)化改革，優(yōu)化金融資源配置”。，黨的十六屆三中全會(huì)《關(guān)于完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制若干問(wèn)題的決定》進(jìn)一步指出“穩(wěn)步推進(jìn)利率市場(chǎng)化，建立健全由市場(chǎng)供求決定的利率形成機(jī)制，中央銀行通過(guò)運(yùn)用貨幣政策工具引導(dǎo)市場(chǎng)利率”。黨中央、國(guó)務(wù)院的一系列重要決定為利率市場(chǎng)化改革指明了方向。利率市場(chǎng)化改革的總體思路確定為：先放開(kāi)貨幣市場(chǎng)利率和債券市場(chǎng)利率，再逐步推進(jìn)存、貸款利率的市場(chǎng)化。存、貸款利率市場(chǎng)化按照“先外幣、后本幣；先貸款、后存款；先長(zhǎng)期、大額，后短期、小額”的順序進(jìn)行。
近年來(lái)，我國(guó)利率市場(chǎng)化改革穩(wěn)步推進(jìn)。以后，先后放開(kāi)了銀行間拆借市場(chǎng)利率、債券市場(chǎng)利率和銀行間市場(chǎng)國(guó)債和政策性金融債的發(fā)行利率；放開(kāi)了境內(nèi)外幣貸款和大額外幣存款利率；試辦人民幣長(zhǎng)期大額協(xié)議存款；逐步擴(kuò)大人民幣貸款利率的浮動(dòng)區(qū)間。尤其是，利率市場(chǎng)化邁出了重要步伐：1月1日再次擴(kuò)大了金融機(jī)構(gòu)貸款利率浮動(dòng)區(qū)間；3月25日實(shí)行再貸款浮息制度；10月29日放開(kāi)了商業(yè)銀行貸款利率上限，城鄉(xiāng)信用社貸款利率浮動(dòng)上限擴(kuò)大到基準(zhǔn)利率的2.3倍，實(shí)行人民幣存款利率下浮制度。3月17日，中國(guó)人民銀行宣布，調(diào)整商業(yè)銀行自營(yíng)性個(gè)人住房貸款政策，央行只確定利率下限，商業(yè)銀行可根據(jù)具體情況自主確定利率水平和內(nèi)部定價(jià)規(guī)則。
利率市場(chǎng)化的過(guò)程，是一個(gè)金融市場(chǎng)由低水平向高水平、由簡(jiǎn)單形態(tài)向復(fù)雜形態(tài)轉(zhuǎn)化的過(guò)程，商業(yè)銀行在迎接機(jī)遇的同時(shí)，也面臨著諸多挑戰(zhàn)。利率風(fēng)險(xiǎn)的加大，將會(huì)擴(kuò)大我國(guó)商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中。利率波動(dòng)所引發(fā)的商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。
1．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱(chēng)為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）所存在的差異。這種重新定價(jià)的不對(duì)稱(chēng)性使銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)隨著利率的變動(dòng)而變化。在分析這類(lèi)資產(chǎn)時(shí)，須對(duì)可能受到利率波動(dòng)影響的資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目加以分析，即對(duì)利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債加以分析。如果利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債，則為正缺口，當(dāng)利率下降時(shí)商業(yè)銀行有利息損失；如果利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負(fù)債，則為負(fù)缺口，當(dāng)利率上升時(shí)商業(yè)銀行有利息損失。缺口越大，銀行所承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)就越大。例如，如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻會(huì)隨著利率的上升而增加，從而使銀行的未來(lái)收益減少和經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。
目前，我國(guó)商業(yè)銀行由于資本充足率較低，不產(chǎn)生利息的不良資產(chǎn)較多，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)匹配布合理，利率敏感性資產(chǎn)與負(fù)債間相對(duì)固定的負(fù)缺口較大，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)原未調(diào)整到有利于應(yīng)對(duì)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。
2．收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。
重新定價(jià)的不對(duì)稱(chēng)性也會(huì)使收益率曲線(xiàn)斜率、形態(tài)發(fā)生變化，即收益率曲線(xiàn)的非平行移動(dòng)，對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響，從而形成收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，也稱(chēng)為利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)。斜率為正的收益率曲線(xiàn)表示長(zhǎng)期債券的收益率高于短期債券的收益率，這時(shí)沒(méi)有收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)；而斜率為負(fù)的收益率曲線(xiàn)表示長(zhǎng)期債券的收益率低于短期債券的收益率，這時(shí)有收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。
債面值已經(jīng)超過(guò)3萬(wàn)億，如此大的國(guó)債余額在負(fù)收益率曲線(xiàn)的情況下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)非常大。
3．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。
基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱(chēng)為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，是另一種重要的利率風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。例如，一家銀行可能用一年期存款作為一年期貸款的融資來(lái)源，貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次，而存款則按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每月重新定價(jià)一次。雖然用一年期的存款為來(lái)源發(fā)放一年期的貸款，由于利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價(jià)期限完全相同而不存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，但因?yàn)槠浠鶞?zhǔn)利率的變化可能不完全相關(guān)，變化不同步，仍然會(huì)使該銀行面臨著因基準(zhǔn)利率的利差發(fā)生變化而帶來(lái)的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。
改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)多次調(diào)整存貸款利率，每次調(diào)整中存貸款的利率變動(dòng)都是不同步的。以一年期存貸款利率(年利率%)為例，20世紀(jì)90年代以來(lái)，最大利差達(dá)3.6%，存貸利差處于起伏不定的變動(dòng)中。在利率市場(chǎng)化之后，這種存貸利差的變動(dòng)將更為明顯。
4．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。
期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種越來(lái)越重要的利率風(fēng)險(xiǎn)，來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)。一般而言，期權(quán)賦予其持有者買(mǎi)入、賣(mài)出或以某種方式改變某一金融工具或金融合同的現(xiàn)金流量的權(quán)利，而非義務(wù)。期權(quán)可以是單獨(dú)的金融工具，如場(chǎng)內(nèi)（交易所）交易期權(quán)和場(chǎng)外期權(quán)合同，也可以隱含于其他的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具之中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等選擇性條款。一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對(duì)買(mǎi)方有利而對(duì)賣(mài)方不利時(shí)執(zhí)行，因此，此類(lèi)期權(quán)性工具因具有不對(duì)稱(chēng)的支付特征而會(huì)給賣(mài)方帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。比如，若利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，借款人可能選擇重新安排貸款，從而對(duì)銀行產(chǎn)生不利影響。
根據(jù)我國(guó)目前的有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行的客戶(hù)有權(quán)提前支取存款或提前償還貸款，每次利率調(diào)整后，都會(huì)出現(xiàn)大量提前提款或還款的現(xiàn)象，可見(jiàn)我國(guó)商業(yè)銀行所承受的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)之大。
1．樹(shù)立強(qiáng)烈的利率風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)。
長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理上偏重于信用風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，而對(duì)利率波動(dòng)引發(fā)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)重視不足，沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)來(lái)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)薄弱。在利率市場(chǎng)化進(jìn)程中，我國(guó)商業(yè)銀行要成功應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，必須樹(shù)立強(qiáng)烈的'利率風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。商業(yè)銀行必須認(rèn)識(shí)到，隨著利率市場(chǎng)化的逐步推進(jìn)，利率風(fēng)險(xiǎn)必將成為其主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)之一，利率風(fēng)險(xiǎn)將滲透其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)，且將影響其盈利模式。商業(yè)銀行必須從經(jīng)營(yíng)觀念上高度重視利率風(fēng)險(xiǎn)管理，設(shè)立專(zhuān)門(mén)的利率決策機(jī)構(gòu)，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制等各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)全方位落實(shí)利率風(fēng)險(xiǎn)管理，才能化被動(dòng)為主動(dòng)，在利率市場(chǎng)化的大潮中生存發(fā)展。
2．發(fā)展金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)。
監(jiān)管部門(mén)可以考慮學(xué)習(xí)國(guó)外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，采用循序漸進(jìn)的方式，適時(shí)發(fā)展金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)來(lái)轉(zhuǎn)移凝聚在我國(guó)商業(yè)銀行頭上的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。如遠(yuǎn)期利率協(xié)議、利率期貨和期權(quán)、互換和互換期權(quán)等，既增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的分散化效果，又不會(huì)對(duì)既有的客戶(hù)關(guān)系產(chǎn)生不利影響。因此，金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展可以有效地促進(jìn)我國(guó)金融市場(chǎng)體系的完善，增強(qiáng)我國(guó)金融業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。
3．大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)。
傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的依賴(lài)，逐漸降低利率風(fēng)險(xiǎn)。
4．提高資本充足率。
銀行資本金是決定其經(jīng)營(yíng)實(shí)力和支付能力的一個(gè)重要因素，在利率市場(chǎng)化的情況下，利率的走向是難以預(yù)測(cè)的，資本充足率的高低代表著銀行應(yīng)付金融風(fēng)險(xiǎn)能力的強(qiáng)弱。因此，必須盡快使商業(yè)銀行特別是國(guó)有商業(yè)銀行資本金達(dá)到《巴賽爾協(xié)議》的要求。增補(bǔ)資本金最快的途徑：一是發(fā)行次級(jí)債，補(bǔ)充附屬資本；二是進(jìn)行股份制改造，上市籌資。總之，銀行應(yīng)從多渠道提高資本充足率，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
5．建立合理的產(chǎn)品定價(jià)體系。
利率市場(chǎng)化使我國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)入自主風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)時(shí)代，產(chǎn)品定價(jià)成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。定價(jià)不合理會(huì)使商業(yè)銀行在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，建立科學(xué)合理的定價(jià)機(jī)制，是商業(yè)銀行有效配置資源參與競(jìng)爭(zhēng)迫切需要解決的問(wèn)題。商業(yè)銀行應(yīng)從傳統(tǒng)的信貸定價(jià)模式中跳出來(lái)，主動(dòng)加強(qiáng)金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)度及盈利能力的分析與研究，為合理定價(jià)與有效配置資產(chǎn)奠定基楚。商業(yè)銀行應(yīng)成立專(zhuān)門(mén)的機(jī)構(gòu)，確定每一時(shí)期的利率定位、利率政策和內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格，建立以效益為中心，高效協(xié)作的產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制。
6．加快人才培養(yǎng)。
利率市場(chǎng)化導(dǎo)致銀行競(jìng)爭(zhēng)加劇，商業(yè)銀行必須有一支靠近市場(chǎng)、貼近客戶(hù)，對(duì)市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求具有敏銳分析能力的專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，才能在激烈競(jìng)爭(zhēng)中生存發(fā)展。因此，我國(guó)商業(yè)銀行必須高度重視隊(duì)伍建設(shè)，積極引進(jìn)和培養(yǎng)金融人才，增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化大潮的到來(lái)。
銀監(jiān)會(huì)應(yīng)定期對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的完善性、有效性和合理性進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)于監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的問(wèn)題，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)提交整改方案并采取整改措施。銀監(jiān)會(huì)可以對(duì)商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系提出整改建議，包括調(diào)整市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法、模型、假設(shè)前提和參數(shù)等方面的建議。對(duì)于在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)未能有效采取整改措施或者市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系存在嚴(yán)重缺陷的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會(huì)應(yīng)采取嚴(yán)厲措施，防止其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)大和蔓延。
參考文獻(xiàn)：
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4．趙先信，銀行內(nèi)部模型和監(jiān)管模型，上海人民出版社，2004、6。
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)大全（12篇）篇三
于相對(duì)落后的狀態(tài)。
二、國(guó)際普遍使用的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
國(guó)際上相對(duì)成熟和使用廣泛的風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)是扁平化矩陣結(jié)構(gòu)。扁平化是指中間環(huán)節(jié)少,組織機(jī)構(gòu)從上到下依次為總行、地區(qū)中心分行、分行三個(gè)層次。矩陣式是指總行對(duì)分行的管理主要通過(guò)獨(dú)立的職能部門(mén)垂直進(jìn)行,同時(shí)輔之以分行自身的水平管理。
扁平化矩陣式管理主要有以下特點(diǎn)：第一,水平層次上,不是行長(zhǎng)個(gè)人負(fù)責(zé),而是職能部門(mén)負(fù)責(zé)。第二,垂直方向上的授權(quán)以業(yè)務(wù)單元為單位多路徑平行向下,彼此不存在交叉。地區(qū)中心分行為中間環(huán)節(jié),與分行相比更偏重于業(yè)務(wù)管理。第三,由于責(zé)任和權(quán)限都落實(shí)到具體業(yè)務(wù)崗位上,因而發(fā)揮主功能的是業(yè)務(wù)流程中的一個(gè)個(gè)崗位,而不是職位,分行行長(zhǎng)的權(quán)限范圍相對(duì)較小,其責(zé)任也相對(duì)較小。這個(gè)矩陣是以客戶(hù)和職能作為兩個(gè)參考因素設(shè)計(jì)的,在原有的直線(xiàn)職能結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,再建立一套橫向的組織系統(tǒng),以一個(gè)任務(wù)或項(xiàng)目為中心形成一個(gè)二維或多維的矩陣,這一結(jié)構(gòu)中的人員或小組既受各職能部門(mén)的縱向領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)又接受為執(zhí)行某一功能而設(shè)立的工作小組的橫向領(lǐng)導(dǎo)。
（1）在總行設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和首席風(fēng)險(xiǎn)官。由于風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)調(diào)銀行各個(gè)部門(mén)之間的相互配合和相互協(xié)調(diào)，因此我們可以選擇行長(zhǎng)或副行長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)負(fù)債管理部、信貸部門(mén)、it部門(mén)和檢察等部門(mén)的主管人員作為風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)成員。而首席風(fēng)險(xiǎn)官可選擇銀行的一位分管風(fēng)險(xiǎn)的行長(zhǎng)。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的主要職能是負(fù)責(zé)制定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理方針、政策、和目標(biāo)，并對(duì)下屬風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)進(jìn)行考核以及管理。首席風(fēng)險(xiǎn)官的職能是協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)內(nèi)部工作，聽(tīng)取各風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的匯報(bào)，并指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在相應(yīng)層面根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況及其趨勢(shì)的演變調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。首席風(fēng)險(xiǎn)官還應(yīng)負(fù)責(zé)定期向董事會(huì)匯報(bào)綜合各方面風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。
（2）在風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)下設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理部和風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理。銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)三大類(lèi)。因此，我們可是設(shè)置信用風(fēng)險(xiǎn)管理部、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部和操作風(fēng)險(xiǎn)管理部。每個(gè)部門(mén)設(shè)立一位風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理。風(fēng)險(xiǎn)管理部的主要職責(zé)是對(duì)具體的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)管理，制定具體的本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理政策和風(fēng)險(xiǎn)管理操作程序等。風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理部日常的工作，協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理部與其他部門(mén)的工作，及時(shí)與上級(jí)主管部門(mén)——風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)溝通，并向下級(jí)分行的風(fēng)險(xiǎn)管理處傳達(dá)風(fēng)險(xiǎn)管理工作中具體的操作和程序，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，進(jìn)行客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，貸款的授信等工作。
務(wù)的窗口，是各項(xiàng)制度最后的實(shí)施者。風(fēng)險(xiǎn)管理處的主要職責(zé)是對(duì)各自分行的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，按照風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)制定的制度定期向上一級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理情況匯報(bào)，提供風(fēng)險(xiǎn)資料和數(shù)據(jù)。
在實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)管理中，我們還應(yīng)該注意三個(gè)問(wèn)題。首先，在整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中,應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)管理理論為靈魂。可在鑒別和分析不同風(fēng)險(xiǎn)理論的基礎(chǔ)上加以吸收。具體操作可由風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)牽頭，相關(guān)部門(mén)結(jié)合本行具體情況,確定要采取的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理理論和流程，明確各種風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)原則和方針，為以后的具體工作確立參考依據(jù)。所以風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)該在整個(gè)項(xiàng)目過(guò)程中處于核心地位，以已經(jīng)確定的風(fēng)險(xiǎn)管理原則指導(dǎo)各個(gè)相關(guān)部門(mén)的具體操作，才能保證整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理的方向始終正確。其次，整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，各個(gè)部門(mén)之間的相互協(xié)調(diào)非常重要。風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施情況可直接由風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)監(jiān)督,具體協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)可以由首席風(fēng)險(xiǎn)官執(zhí)行，以保證在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中能達(dá)到銀行人、材、物等各方面的最佳配合和協(xié)作。最后，風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果涉及銀行各個(gè)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)，因此,重視項(xiàng)目后期的維護(hù)也是非常必要的。可由首席風(fēng)險(xiǎn)官牽頭,各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)定期就市場(chǎng)情況和風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行文流。
【參考文獻(xiàn)】。
[2]趙曉菊，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社。
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)大全（12篇）篇四
動(dòng)向，在綜合分析現(xiàn)有銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論特點(diǎn)和銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)后，認(rèn)為以?xún)r(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向的全面風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的未來(lái)方向。
商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)對(duì)象和內(nèi)容具有特殊性。一般工商企業(yè)經(jīng)營(yíng)的是物質(zhì)產(chǎn)品和勞。
幣運(yùn)動(dòng)有關(guān)的或者與之相聯(lián)系的金融服務(wù)。2.商業(yè)銀。
行對(duì)整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的影響以及所受社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響的特殊。通常，商業(yè)銀行對(duì)整個(gè)。
社會(huì)經(jīng)濟(jì)的影響要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于任何一個(gè)企業(yè)，同時(shí)，商業(yè)銀行受整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的影。
響也較任何一個(gè)具體企業(yè)更為明顯。3.商業(yè)銀行的責(zé)。
任特殊。一般工商企業(yè)只以盈利為目標(biāo)，只對(duì)股東和使用自己產(chǎn)品的客戶(hù)負(fù)責(zé)；
商業(yè)銀行除了對(duì)股東和客戶(hù)負(fù)責(zé)之外，還必須對(duì)整個(gè)社會(huì)負(fù)責(zé)。
1.2風(fēng)險(xiǎn)管理——商業(yè)銀行的生命線(xiàn)。
年12月出版)的開(kāi)篇文章《風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管與未來(lái)》中指出：“顯然，銀行之所以能。
夠?yàn)楝F(xiàn)代社會(huì)做出這么多的貢獻(xiàn)，主要是因?yàn)樗麄冊(cè)敢獬袚?dān)風(fēng)險(xiǎn)”。美聯(lián)儲(chǔ)副主。
席羅杰富古森(rogeron，jr.)在2002年3月4日的演講(題目是“回。
到管理銀行風(fēng)險(xiǎn)的未來(lái)”的)中也指出：“銀行因?yàn)槌袚?dān)風(fēng)險(xiǎn)而生存和繁榮，而。
善管理風(fēng)險(xiǎn)，將決定商業(yè)銀行的盈虧和生死。
發(fā)達(dá)、股票和債券等金融工具已經(jīng)廣泛應(yīng)用、支付手段已經(jīng)非常方便的今天，金。
融機(jī)構(gòu)提供這方面服務(wù)的價(jià)值，所占比例已經(jīng)非常小了。在目前條件下，“借者”
與“貸者”之所以需要銀行來(lái)作為中介，是因?yàn)殂y行能夠更有效地管理風(fēng)險(xiǎn)，從。
場(chǎng)約束)無(wú)一不是以風(fēng)險(xiǎn)為核心的：銀行所需要的資本量，完全根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)程度。
來(lái)確定；政府監(jiān)管是以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的監(jiān)管；市場(chǎng)約束的關(guān)鍵在于使市場(chǎng)參與者更。
多地關(guān)注銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的變化，通過(guò)保持或改變其與銀行的業(yè)務(wù)關(guān)系，促進(jìn)銀行。
儲(chǔ)貸協(xié)會(huì)危機(jī)到從90年代初持續(xù)至今的日本銀行業(yè)危機(jī)，從80、90年代一直到現(xiàn)在仍連續(xù)不斷的拉美金融危機(jī)，到剛剛過(guò)去不久的亞洲金融危機(jī)，從1995年尼克?里森因期貨交易造成8.6億英鎊巨額損失而將擁有232年悠久歷史的巴林銀行推上死亡之路，到2002年發(fā)現(xiàn)約翰?魯斯納克因違法外匯交易造成7.5億美元損失而使聯(lián)合愛(ài)爾蘭銀行市值在一天之間暴跌13.7％，這些事實(shí)一再證明：風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行生命線(xiàn)。
2.1風(fēng)險(xiǎn)管理的概念。
著名的風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)家廉姆斯和漢斯給風(fēng)險(xiǎn)管理作了如下的定義：“風(fēng)險(xiǎn)管理是通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量和控制，以最少的成本將風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的各種不利后果減少到最低限度的科學(xué)管理方法。”風(fēng)險(xiǎn)管理的目的與企業(yè)經(jīng)營(yíng)的目的是一致的，通過(guò)對(duì)企業(yè)各種業(yè)務(wù)活動(dòng)和資源的計(jì)劃、安排和控制，盡力減少各種具有負(fù)作用的不確定事件的影響。風(fēng)險(xiǎn)管理還可理解為在意外損失發(fā)生后，企業(yè)為了恢復(fù)財(cái)務(wù)上的穩(wěn)定性和營(yíng)業(yè)上的活力對(duì)所需資源的有效利用，或以固定的費(fèi)用使長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)損失減少到最低程度。
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是指通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)控制等方法，預(yù)防、回避、排除或者轉(zhuǎn)移經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)，從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失，保證經(jīng)營(yíng)資金的安全。它有兩方面涵義：一是收益一定條件下的風(fēng)險(xiǎn)最小化；二是風(fēng)險(xiǎn)一定條件下的收益最大化。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的這兩個(gè)基本目標(biāo)（收益目標(biāo)和安全目標(biāo)）與其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是一致的。
由于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)具有隱蔽性和不可預(yù)測(cè)性，主要依靠商業(yè)銀行自身的管理，因此。
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理比一般的風(fēng)險(xiǎn)管理難度更大。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，牽涉到銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。各個(gè)不同的業(yè)務(wù)部門(mén)控制風(fēng)險(xiǎn)的具體做法不同、重點(diǎn)也不同，但是從整個(gè)銀行的總體來(lái)看，其目標(biāo)是一致的，即尋求最優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn)——收益組合的過(guò)程。換句話(huà)說(shuō)，其目標(biāo)歸根到底是保證商業(yè)銀行“三性”（即流動(dòng)性、盈利性、安全性）原則的實(shí)施，以相對(duì)較小的風(fēng)險(xiǎn)獲取較大的盈利。
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn),指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中由于一系列不確定因素而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的可能性。風(fēng)險(xiǎn)管理就是通過(guò)過(guò)去和現(xiàn)有的各種信息使風(fēng)險(xiǎn)的潛在損失最小化。我國(guó)的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)按其成因可分為：
1、信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款者在貸款到期沒(méi)有償還貸款本息,或由于借款者信用評(píng)級(jí)下降給銀行帶來(lái)?yè)p失的可能性。商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)信用主要分為道德風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)兩大類(lèi)。
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行將面臨市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn),前者是由于市場(chǎng)交易不足而無(wú)法按照當(dāng)前交易價(jià)值進(jìn)行交易所造成,后者是指現(xiàn)金流不能滿(mǎn)足債務(wù)支付的需要,迫使機(jī)構(gòu)提前清算,從而使賬面上的潛在損失轉(zhuǎn)化為實(shí)際損失的風(fēng)險(xiǎn)。目前,上述特點(diǎn)還未暴露在我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理中,但是隨著國(guó)有商業(yè)銀行向獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧型企業(yè)的轉(zhuǎn)變,流動(dòng)性危機(jī)出現(xiàn)的可能性加大。
3、利率風(fēng)險(xiǎn)。主要是指銀行財(cái)務(wù)因利率的不利變動(dòng)而遭受的風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)主要有基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)、重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等四種表現(xiàn)形式。過(guò)高的利率風(fēng)險(xiǎn)將對(duì)銀行的利潤(rùn)和資本造成很大的威脅。
4、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。主要是指由銀行自身經(jīng)營(yíng)管理方面和操作方面存在的問(wèn)題而形成的風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)，商業(yè)銀行內(nèi)控制度盡管有所加強(qiáng)，但受利益驅(qū)動(dòng)和相關(guān)管理人員能力、素質(zhì)的影響，經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)管理控制能力不相匹配。
5、操作風(fēng)險(xiǎn)。主要是指由于人員因素、流程因素、系統(tǒng)因素以及外部事件引起的風(fēng)險(xiǎn)。比如業(yè)務(wù)人員操作失誤、銀行內(nèi)外勾結(jié)、流程執(zhí)行不嚴(yán)格、系統(tǒng)失靈、系統(tǒng)漏洞、外部欺詐、突發(fā)外部事件等。
6、法律風(fēng)險(xiǎn)。
商業(yè)銀行要承受不同形式的法律風(fēng)險(xiǎn)。包括因不完善、不正確的法律意見(jiàn)和文件而造。
成同預(yù)計(jì)情況相比資產(chǎn)價(jià)值下降或負(fù)債加大的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，現(xiàn)有法律可能無(wú)法解決與商業(yè)銀行有關(guān)的法律問(wèn)題：有關(guān)某一商業(yè)銀行的法庭案例可能對(duì)整個(gè)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)生更廣泛的影響，從而增加該行本身乃至所有商業(yè)銀行的成本，相關(guān)法律有可能發(fā)生變化。在開(kāi)拓新業(yè)務(wù)時(shí)，或交易對(duì)象的法律權(quán)力未能界定時(shí)，商業(yè)銀行尤其容易受法律風(fēng)險(xiǎn)的影響。
7、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。
聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于操作上的失誤，違反了有關(guān)法律和其他問(wèn)題。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行危。
害極大，因?yàn)殂y行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求它能夠維持存款人、貸款人和整個(gè)市場(chǎng)的信心。
有關(guān)信用方面，必須向有關(guān)信用經(jīng)理匯報(bào)。在銀行涉及的信息當(dāng)中還有一點(diǎn)非常重要，即獲得信息的人和信息在不同層面的細(xì)節(jié)。比如董事會(huì)所需要的是一個(gè)概括性的信息，因而不可能把同樣信息交給所有的人。另外，信息應(yīng)當(dāng)是具有靈活度的，還需要有靈活收集信息的方法。
風(fēng)險(xiǎn)管理體系不完善我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理起步較晚。隨著金融體制改革的不斷深化，我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理雖有所改進(jìn)，但仍存在許多問(wèn)題。從我國(guó)目前實(shí)際情況和改革開(kāi)放的進(jìn)展來(lái)看，我國(guó)商業(yè)銀行存在以下現(xiàn)狀：
（一）傳統(tǒng)的管理理念與科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理存在差距。
金融業(yè)是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，而我國(guó)資本市場(chǎng)還不發(fā)達(dá)，很多企業(yè)的融資都是間接的。因此，銀行的運(yùn)作空間比較狹小。而且，我國(guó)銀行產(chǎn)業(yè)主要集中在中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、和農(nóng)業(yè)銀行，風(fēng)險(xiǎn)是一觸即發(fā)。目前，我國(guó)的商業(yè)銀行過(guò)分追求經(jīng)營(yíng)的規(guī)模，看重短期目標(biāo)，把風(fēng)險(xiǎn)控制看成是業(yè)務(wù)員創(chuàng)造利潤(rùn)的礙腳石。
我國(guó)很多商業(yè)沒(méi)有制定一套科學(xué)的、合理的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃，各銀行設(shè)置的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)也不能盡其所能，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)僅在某個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)有所表現(xiàn)，但是就整個(gè)行業(yè)而言，它是零散的，缺乏統(tǒng)一管理。一套完整的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，首先是要風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，然后是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和應(yīng)對(duì)計(jì)劃，最后是對(duì)監(jiān)察風(fēng)險(xiǎn)。但是在我國(guó)很多商業(yè)銀行中卻不是這樣操作的。以信貸為例，當(dāng)客戶(hù)提出信貸申請(qǐng)時(shí)，信貸部經(jīng)理首先會(huì)調(diào)查客戶(hù)，收集客戶(hù)的相關(guān)資料，進(jìn)行初步審查。信貸經(jīng)理認(rèn)可后，收集的資料會(huì)送到銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)評(píng)估和控制風(fēng)險(xiǎn)，并將研究后的資料返還給信貸部，由信貸部決定是否發(fā)放貸款。這里只有審查和審批兩個(gè)環(huán)節(jié)，從風(fēng)險(xiǎn)管理的程序看，只有識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)步驟，它沒(méi)有制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，也沒(méi)有對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)察。
（三）市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)加大。
我國(guó)的金融市場(chǎng)已發(fā)展到一定規(guī)模，銀行的資金籌集和運(yùn)用已經(jīng)開(kāi)始市場(chǎng)化，這會(huì)使銀行面臨資金流動(dòng)性或支付危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。例如，銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)的發(fā)展，可以有利于商業(yè)銀行進(jìn)行資金流動(dòng)性管理，但由于市場(chǎng)不完善和商業(yè)銀行拆借行為的不規(guī)范，可能導(dǎo)致資金流動(dòng)性或支付能力的危機(jī)。
（四）匯率及其他金融衍生品交易風(fēng)險(xiǎn)日益增大。
隨著各商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)和外匯交易的不斷擴(kuò)大，其面臨的匯率波動(dòng)也日益增大。同時(shí)，由于缺乏管理經(jīng)驗(yàn)，商業(yè)銀行對(duì)金融衍生品交易的涉入使其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。
（五）缺乏風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的工具。
國(guó)際金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)自20世紀(jì)70年代開(kāi)始迅速發(fā)展，金融衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行獲取收益、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，成熟的金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)，可以促進(jìn)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展，可以促進(jìn)金融的創(chuàng)新。但是，我國(guó)金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)和證券市場(chǎng)目前還不成熟，它們不能為商業(yè)銀行提供有效的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖平臺(tái)，這在一定程度上制約了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的向現(xiàn)代化邁進(jìn)的腳步。
（六）盈利評(píng)價(jià)體系不完善。
盈利質(zhì)量，主要指銀行的盈利能力是否真實(shí)有效和可持續(xù)性。因?yàn)殂y行是高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，過(guò)去或當(dāng)下的盈利，并不代表以后一定會(huì)盈利，但其一些規(guī)律性的東西可能是可以把握的，所以本文通過(guò)對(duì)銀行盈利質(zhì)量指標(biāo)及數(shù)據(jù)的定量分析，望能準(zhǔn)確客觀地反映其本質(zhì)內(nèi)容。
一．商業(yè)銀行盈利評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
（一）盈利性指標(biāo)。衡量銀行的盈利性指標(biāo)可設(shè)定為規(guī)模增長(zhǎng)率，資產(chǎn)收益率，盈利增長(zhǎng)率三項(xiàng)。1，規(guī)模增長(zhǎng)率，主要是指商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)規(guī)模的增長(zhǎng)比率，在我國(guó)銀行現(xiàn)在還是分業(yè)經(jīng)營(yíng)，利息收入是銀行的主要盈利來(lái)源，所以信貸資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)充對(duì)銀行是非常重要的2，資產(chǎn)收益率。收益除以在那個(gè)總資產(chǎn)。資產(chǎn)收益率是國(guó)際上考察商業(yè)銀行的綜合性指標(biāo)。國(guó)際排名前100家大銀行近10年資產(chǎn)收益率的平均水平準(zhǔn)1%。3盈利增長(zhǎng)率。比較直觀反映銀行的盈率水平，可以同比和環(huán)比來(lái)考核盈利水平的高低。
（二）安全性指標(biāo)。1資本充足率。資本/加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)*100%2核心資產(chǎn)充足率。核心資本/加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)3不良率。不良貸款與貸款總額之比，主要體現(xiàn)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量4.撥備覆蓋率。撥備額/預(yù)期損失。國(guó)外銀行一般在1005,撥備沒(méi)有充足，銀行的盈利質(zhì)量就有問(wèn)題。
（三）流動(dòng)性指標(biāo)。一般情況情況用存款比率，現(xiàn)金比率和二級(jí)準(zhǔn)備資產(chǎn)來(lái)衡量銀行的流動(dòng)性。由于公開(kāi)數(shù)據(jù)的限制，這里只用存貸比率，即貸款余額/存款余額，存貸比越高銀行的流動(dòng)性就越差。75%的存貸比是我國(guó)監(jiān)管控銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)確立的硬性指標(biāo)。
1.1風(fēng)險(xiǎn)管理是核心能力。
1.2銀行風(fēng)險(xiǎn)控制最新進(jìn)展。
1.2.2風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法（var）。
1.2.3風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益（raroc）。
1.2.4資產(chǎn)組合調(diào)整。
2.1巴塞爾新資本協(xié)議。
2.2irb是風(fēng)險(xiǎn)管理的有效手段。
2.3各地區(qū)對(duì)新協(xié)議的落實(shí)情況。
2.4銀行資本管理的變化。
2.5中國(guó)銀行如何跟進(jìn)新協(xié)議。
3.1.2。
3.2。
3.2.1操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵和特點(diǎn)。
3.2.2操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。
3.3.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。
3.3.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制體系。
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)大全（12篇）篇五
序也降低了財(cái)務(wù)成本。如要更加深入的理解綜合授信的內(nèi)涵還需要解釋其功能性的概念,那就是企業(yè)債務(wù)上限、最高綜合授信額度、授信額度及授信余額。
所謂企業(yè)債務(wù)上限主要是指同一個(gè)法人客戶(hù)所能夠承擔(dān)的最高的債務(wù)限額,也是所能承擔(dān)的外部各單位授予多種方式的信息量的總和,能夠準(zhǔn)確的反映出企業(yè)總體上的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平。
最高授信額度主要是指企業(yè)債務(wù)上限范圍內(nèi)的授信額度理論最高值,只針對(duì)于同一法人客戶(hù),銀行自身的'資本和實(shí)力及風(fēng)險(xiǎn)偏好在特定期限內(nèi)能夠摒棄愿意承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)總量,能夠直接反應(yīng)出該銀行的資本和實(shí)力以及其風(fēng)險(xiǎn)偏好。銀行測(cè)試授信風(fēng)險(xiǎn)資本收益率主要是根據(jù)自身資產(chǎn)組合與風(fēng)險(xiǎn)資本的配置情況來(lái)進(jìn)行的。
授信額度是指一家銀行的內(nèi)部程序得到審批后,公開(kāi)向外界承諾或者是在內(nèi)部規(guī)定,通過(guò)最高綜合額度的預(yù)算給予某企業(yè)在一定期間內(nèi)使用的信用額度。它是各商業(yè)銀行所提出的授信申請(qǐng)。
授信余額是指實(shí)際所使用授信額度之后形成的各項(xiàng)還沒(méi)償還的信用余額總和,而并不是指企業(yè)還未使用的授信額度。
(二)綜合授信的分類(lèi):從原則上來(lái)講,綜合授信是有多個(gè)不同的授信品種所組合運(yùn)用的,銀行可以根據(jù)不同的情況向客戶(hù)提供不同的授信業(yè)務(wù)及授信額度,而按照綜合授信的操作程序給予客戶(hù)單個(gè)品種的授信,則是一種特殊的綜合授信方式。通過(guò)綜合授信中的不同業(yè)務(wù)品種及組合的分析,大致可以將綜合授信分為以下兩大類(lèi):。
1、融資類(lèi)綜合授信:該授信方式主要是為了滿(mǎn)足企業(yè)的資金需求。例如,企業(yè)因?yàn)閿U(kuò)大規(guī)模而資金不足,這時(shí)企業(yè)需要從外部借如資金,以用于購(gòu)置廠房或者是相關(guān)設(shè)備等固定資產(chǎn)用作流動(dòng)資金。
2、信用類(lèi)綜合授信:這類(lèi)授信方式主要是滿(mǎn)足與企業(yè)對(duì)銀行的信譽(yù)保證需求。通常情況下,客戶(hù)在申請(qǐng)此類(lèi)業(yè)務(wù)時(shí)并非缺少資金,而是需要通過(guò)銀行信用的介入,使企業(yè)之間的交易能夠順利的進(jìn)行,實(shí)現(xiàn)合同的簽訂與利益的獲取。
各部門(mén)的責(zé)任,杜絕在工作中出現(xiàn)相互推諉的現(xiàn)象,增強(qiáng)各部門(mén)的責(zé)任心,以保證在授信風(fēng)險(xiǎn)審查與合規(guī)性審查之間沒(méi)有漏洞與隱患,只有這樣,才能使綜合授信的作用得到最大程度的發(fā)揮。目前,我國(guó)商業(yè)銀行大多實(shí)行審貸分離,并在授信方面設(shè)置各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén),例如,授信風(fēng)險(xiǎn)管理部、結(jié)算、國(guó)際、放款中心部門(mén)等。各個(gè)業(yè)務(wù)受理部門(mén)在對(duì)客戶(hù)情況的調(diào)查上需要結(jié)合客戶(hù)的授信需要,提出相應(yīng)的評(píng)估意見(jiàn)意見(jiàn)各業(yè)務(wù)品種的額度分配方案,并要對(duì)客戶(hù)的綜合信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的審查。
1、額度管理:綜合授信額度的管理是風(fēng)險(xiǎn)管理中最為重要的。其授信額度的有效期限最多不能超過(guò)兩年并應(yīng)從協(xié)議生效當(dāng)日算起,在綜合授信額度的有效期限內(nèi),具體的授信使用期限不能超過(guò)一年。在授信有效期內(nèi)所辦理的任何業(yè)務(wù)的到期日都不能超過(guò)授信額度的有效期3個(gè)月。在授信額度的有效期期間,若某一種授信品種的額度不足,業(yè)務(wù)受理部門(mén)可以根據(jù)客戶(hù)的實(shí)際情況和客戶(hù)所申請(qǐng)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)申請(qǐng)調(diào)劑使用分項(xiàng)額度,額度的調(diào)劑則必須根據(jù)銀行的相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。
2、合規(guī)性管理:在綜合授信的模式中的每一筆授信業(yè)務(wù),都需要業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步的評(píng)估以及嚴(yán)格的核準(zhǔn)。與此同時(shí),授信業(yè)務(wù)的合規(guī)性也必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的嚴(yán)格審查,用以防范除客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)之外的其他授信風(fēng)險(xiǎn)。審查的內(nèi)容主要是:企業(yè)是有具有真實(shí)的貿(mào)易背景、其業(yè)務(wù)量是否正常的增加、貸款的用途是否合理等等。對(duì)于國(guó)際貿(mào)易融資性的業(yè)務(wù),其合規(guī)性也必須由國(guó)家結(jié)算部門(mén)進(jìn)行審查。
3、內(nèi)部評(píng)級(jí)管理:內(nèi)部的評(píng)級(jí)管理可謂是綜合授信風(fēng)險(xiǎn)管理中的核心工具,主要是包括客戶(hù)評(píng)級(jí)及責(zé)項(xiàng)評(píng)級(jí)這兩個(gè)維度,前者是指客戶(hù)對(duì)自己本身進(jìn)行評(píng)級(jí),后者則是對(duì)授信方式進(jìn)行評(píng)級(jí)。
優(yōu)化綜合授信的政策建議:1、合理的確定綜合授信額度,降低過(guò)度授信風(fēng)險(xiǎn)。2、持續(xù)完善授信管理制度,培育授信合規(guī)文化。3、建立完善的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系,提升風(fēng)險(xiǎn)量化能力。
總結(jié):。
上述主要對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行綜合授信風(fēng)險(xiǎn)管理的各個(gè)流程進(jìn)行了仔細(xì)的探討,指出了在綜合授信風(fēng)險(xiǎn)管理中的重點(diǎn)項(xiàng)目流程,并為優(yōu)化綜合授信風(fēng)險(xiǎn)管理提出了相應(yīng)的建議。
參考文獻(xiàn):。
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商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)大全（12篇）篇六
（1）加強(qiáng)對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)的重視，加強(qiáng)銀行董事會(huì)和高級(jí)管理層監(jiān)控外匯風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，普及外匯風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管知識(shí)技能，重視和培養(yǎng)外匯專(zhuān)業(yè)人才。
（2）otc交易方式的引入改變了以往撮合方式中外匯交易中心承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的情況，增加了商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。因此，詢(xún)價(jià)交易中做市商銀行應(yīng)加快交易系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)，同時(shí)商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)交易對(duì)手的授信管理，定期對(duì)交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重估。
（3）匯率波動(dòng)的頻繁以及人民幣的不斷升值使客戶(hù)的匯率風(fēng)險(xiǎn)增加，貸款企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)加大，所以商業(yè)銀行應(yīng)把外匯交易涉及的客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)納入企業(yè)法人統(tǒng)一授信管理。
（4）衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)不在自身，而是來(lái)自操作運(yùn)營(yíng)。由于衍生工具是零和游戲，風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜性高、隱蔽性大、計(jì)量難度大、破壞性大，所以商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)特別重視外匯交易中的操作風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)不斷完善管理政策和程序，注重規(guī)則的實(shí)施，對(duì)于即使產(chǎn)生了收益的違規(guī)操作也加以嚴(yán)肅處罰。加強(qiáng)外匯交易的限額管理，建立超限額預(yù)警機(jī)制，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)的超限額交易進(jìn)行相應(yīng)處理。
（5）完善商業(yè)銀行的部門(mén)和結(jié)構(gòu)。建立與外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)相互獨(dú)立的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理和控制部門(mén)；加強(qiáng)外匯風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)能力，制定合理有效的審計(jì)方法、配備具有外匯專(zhuān)業(yè)知識(shí)的審計(jì)人員。
（6）銀監(jiān)會(huì)加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)的外部監(jiān)管，制定銀行在交易前準(zhǔn)備、交易實(shí)現(xiàn)、確認(rèn)、軋差、結(jié)算、往來(lái)賬核對(duì)、財(cái)務(wù)控制等交易流程上應(yīng)遵循的規(guī)定，減少商業(yè)銀行間的惡性競(jìng)爭(zhēng)。
參考文獻(xiàn)。
[2]劉杰，淺談我國(guó)外匯體制改革與商業(yè)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理[j]，科技創(chuàng)業(yè)月刊，1期.
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)大全（12篇）篇七
當(dāng)前的商業(yè)銀行發(fā)展中，業(yè)務(wù)全面化經(jīng)營(yíng)下存在很多的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，如市場(chǎng)、信用、金融、經(jīng)營(yíng)、操作及流動(dòng)性等方面都存在著風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。如果對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題不加以控制和管理及其容易導(dǎo)致出現(xiàn)嚴(yán)重的后果導(dǎo)致資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的斷裂發(fā)生巨額虧損等。因此對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理研究分析是比較重要的課題，需要不斷的健全風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理工作保證商業(yè)銀行安全穩(wěn)固經(jīng)營(yíng)。
(一)風(fēng)險(xiǎn)范圍大。
商業(yè)銀行是經(jīng)營(yíng)貨幣的企業(yè)，既然是企業(yè)只是經(jīng)營(yíng)的商品形式不一樣，所以也存在風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵，也會(huì)有資產(chǎn)損失和經(jīng)營(yíng)虧損的情況存在，但商業(yè)銀行也比企業(yè)寬泛很大，如果商業(yè)銀行因?yàn)楣芾斫?jīng)營(yíng)不善會(huì)比一般企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大，有流動(dòng)性、安全性、效益性的風(fēng)險(xiǎn)存在。比如:如果正常的工商企業(yè)因?yàn)榻?jīng)營(yíng)管理不善或者資金鏈斷裂，不能再規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還商業(yè)銀行的貸款，那么商業(yè)銀行就會(huì)出現(xiàn)不良貸款或經(jīng)營(yíng)虧損的現(xiàn)象，鈴聲客戶(hù)存在商業(yè)銀行的資金其安全性也受到威脅。如果商業(yè)銀行的資金安全性不能得到保障，銀行不能根據(jù)客戶(hù)要求支付全部應(yīng)付款項(xiàng)的時(shí)候，這時(shí)候銀行就會(huì)出現(xiàn)不能支付的情況;無(wú)法保障銀行的后續(xù)資金問(wèn)題，資金的流動(dòng)性滯緩，這會(huì)引起商業(yè)銀行的破產(chǎn)。如果商業(yè)銀行所貸出去的款項(xiàng)不能及時(shí)的收回導(dǎo)致安全性缺失或流動(dòng)性無(wú)法確保，這樣風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)發(fā)生，經(jīng)營(yíng)效益也無(wú)法得到確保，銀行的安全性也受到挑戰(zhàn)。
(二)具有雙重性風(fēng)險(xiǎn)。
銀行風(fēng)險(xiǎn)的雙重性是由商業(yè)銀行的性質(zhì)決定的，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源渠道增多，從宏觀角度分析是因?yàn)樯虡I(yè)銀行具有間接生產(chǎn)性質(zhì)，其風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源主要由兩個(gè)方面:一是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，自身的經(jīng)營(yíng)管理不善造成的損失和資金周轉(zhuǎn)不開(kāi);二是外部的客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)，客戶(hù)間接資金的大量需求，間接的資金需求占有大量的銀行貸款比例，一旦貸款用戶(hù)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理不善，或者惡意拖欠的行為，這部分貸款就會(huì)損失或者虧欠，給銀行帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
(三)風(fēng)險(xiǎn)影響面大。
商業(yè)銀行首先是貨幣經(jīng)營(yíng)的特殊性質(zhì)企業(yè)，起到了信用中介的智能，客戶(hù)資源在經(jīng)營(yíng)管理中大量的資金來(lái)源都要依靠銀行。其中的支付中介職能決定了其客戶(hù)的結(jié)算關(guān)系要依靠銀行完成。商業(yè)銀行中的經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)和社會(huì)商業(yè)組織形式以及日常老百姓千家萬(wàn)戶(hù)有著密切的聯(lián)系，商業(yè)銀行因?yàn)榻?jīng)營(yíng)管理不善發(fā)生的問(wèn)題，其涉及面和影響面都非常大。輕者會(huì)造成部分的商業(yè)門(mén)面關(guān)閉或者銀行破產(chǎn)，嚴(yán)重會(huì)引起國(guó)家和地區(qū)的金融危機(jī)。
(一)管理理念不科學(xué)。
在管理上還沒(méi)有認(rèn)識(shí)到現(xiàn)代管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)樯虡I(yè)銀行是隸屬于高風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)的銀行。在我國(guó)資本市場(chǎng)不發(fā)達(dá)的前提下，企業(yè)主要通過(guò)間接融資的方式開(kāi)展融資，導(dǎo)致資本空間的運(yùn)作方式狹窄，目前我國(guó)銀行資金的集中度偏高，產(chǎn)值都集中在國(guó)有企業(yè)中，導(dǎo)致銀行目前的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題在有一個(gè)導(dǎo)火線(xiàn)引導(dǎo)下就會(huì)一觸即發(fā)。但因?yàn)槲覈?guó)商業(yè)銀行沒(méi)有充分的銀行風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，主要表現(xiàn)出的狀況有:第一，注重銀行的經(jīng)營(yíng)管理模式，沒(méi)有對(duì)利潤(rùn)和資產(chǎn)有客觀的認(rèn)識(shí)。在商業(yè)化改革加強(qiáng)的進(jìn)程中，各個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，考核評(píng)價(jià)體系不健全，很多商業(yè)銀行還是運(yùn)用沿用以往的管理理念把“存款立行”作為銀行發(fā)展的指導(dǎo)思想，注重存款不注重商業(yè)運(yùn)作;“質(zhì)量立行”更多的是利用空號(hào)空喊，更多的拓展業(yè)務(wù)形式以及相關(guān)的規(guī)模。二是。沒(méi)有明確現(xiàn)代銀行的長(zhǎng)短期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，在資產(chǎn)質(zhì)量上有明顯的表現(xiàn)。三是沒(méi)有充分的認(rèn)識(shí)資本覆蓋風(fēng)險(xiǎn)。一方面，把風(fēng)險(xiǎn)管理放到了業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)立面的角度考慮問(wèn)題，把風(fēng)險(xiǎn)管理看成是對(duì)業(yè)務(wù)人員的為難，其實(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)和創(chuàng)造利潤(rùn)兩者是起著同等重要的作用，不能把風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)緊密結(jié)合。另一方面，讓風(fēng)險(xiǎn)管理獨(dú)立存在，沒(méi)有把風(fēng)險(xiǎn)控制、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)拓展三者結(jié)合應(yīng)用，但是很多工作人員曲解其本質(zhì)含義，認(rèn)為要想控制風(fēng)險(xiǎn)就要少發(fā)展業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍越大風(fēng)險(xiǎn)越大，讓業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)入停滯狀態(tài)，讓銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力減低。
目前我國(guó)商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題上的制度并不完善和健全，雖然具備一定的管理?xiàng)l例，但是條例存在許多漏洞導(dǎo)致在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)無(wú)法及時(shí)預(yù)防和解決。商業(yè)銀行分險(xiǎn)管理是一個(gè)完善系統(tǒng)的流程管理過(guò)程，制度需要完善在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前、當(dāng)時(shí)和事后有妥善的后續(xù)制度條例。我國(guó)的商業(yè)銀行管理對(duì)于成熟的風(fēng)險(xiǎn)管理缺乏經(jīng)驗(yàn)，雖然設(shè)立有風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，但是僅僅看中表面未能發(fā)揮應(yīng)有的職責(zé)和決策能力。健全管理機(jī)制應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)發(fā)揮好風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的職能義務(wù)，確定其核心管理地位，圍繞委員會(huì)健全執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。在日常風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題中，各層次的管理職責(zé)不明確也導(dǎo)致了管理上的困難和混亂，在風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制里，需要多個(gè)部門(mén)的相關(guān)監(jiān)督在高層領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下確保風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的健康運(yùn)行，很多部門(mén)沒(méi)有明確自己的崗位職責(zé)和監(jiān)督防范的必須性，容易對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生懈怠和不重視。我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制大多數(shù)依托于業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行相互監(jiān)督和管理，缺乏專(zhuān)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，沒(méi)有成熟的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理來(lái)管控工作導(dǎo)致無(wú)論是現(xiàn)有的稽核部門(mén)還是相關(guān)業(yè)務(wù)督促部門(mén)都沒(méi)有權(quán)威理論和確切的管理能力去把控可能出現(xiàn)的分險(xiǎn)管理問(wèn)題。沒(méi)有獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，無(wú)法形成完成的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制鏈條，難以發(fā)揮對(duì)其余業(yè)務(wù)部門(mén)的管理監(jiān)督職能。
因?yàn)槲覈?guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理起步較晚，管理方面的各項(xiàng)工作相對(duì)落后。在風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)上手段仍然比較陳舊，采取的多數(shù)方法的對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行單一簡(jiǎn)單的對(duì)賬分析和相關(guān)比例數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，預(yù)測(cè)分析方法也僅僅停留在賬本上的分析，這樣的方法技術(shù)比較片面，如果賬本數(shù)據(jù)記錄不準(zhǔn)確便會(huì)導(dǎo)致分析結(jié)果的不可靠和不可用。老舊的技術(shù)手段也使的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)于片面，無(wú)法綜合比較數(shù)據(jù)得出妥善的處理結(jié)果和累計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)，分析量化的技術(shù)和市場(chǎng)研究分析的先進(jìn)手段和方法我國(guó)還并未應(yīng)用。在信息系統(tǒng)建設(shè)方面，數(shù)據(jù)量過(guò)于薄弱，資料滯后更新速度慢，難以滿(mǎn)足現(xiàn)在極速變化的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需求，缺乏必備的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料庫(kù)就難以應(yīng)對(duì)出可靠的分析結(jié)果，數(shù)據(jù)資料的缺乏使風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)過(guò)于脆弱難以后續(xù)開(kāi)展一系列的管理措施。風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)的不準(zhǔn)確和錯(cuò)誤性會(huì)嚴(yán)重影響風(fēng)險(xiǎn)管理的決策和量化分析，業(yè)務(wù)信息的缺乏無(wú)法開(kāi)展科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)分析建立科學(xué)管理和監(jiān)控模型，及時(shí)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展的可能性，嚴(yán)重制約影響了商業(yè)印象的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
(一)健全完善公司的治理結(jié)構(gòu)。
公司的管理治理結(jié)構(gòu)是指在對(duì)公司進(jìn)行管理和治理過(guò)程中對(duì)公司的所以事情的處理配置的安排。我國(guó)商業(yè)銀行正在向股份所有制改造，效仿國(guó)際優(yōu)秀的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，合理安排公司的管理治理結(jié)構(gòu)，由股東大會(huì)選舉出董事會(huì)，再統(tǒng)一安排選舉出經(jīng)營(yíng)人員，內(nèi)部進(jìn)行相互牽制和制約，制定合理的管理方案，平衡多方的利益，制定明確各崗位的職責(zé)和義務(wù)，進(jìn)行責(zé)任機(jī)制的追究明確彼此監(jiān)督和管理銀行保證風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督。銀行要想持續(xù)發(fā)展走向上市持續(xù)盈利階段，必須滿(mǎn)足市場(chǎng)透明化的需求，讓市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督，各方面進(jìn)行制約從根本控制減少風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
(二)提升風(fēng)險(xiǎn)管理信息建設(shè)和技術(shù)水平。
良好的物資和設(shè)備基礎(chǔ)是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制管理的堅(jiān)強(qiáng)支撐，像發(fā)達(dá)國(guó)家的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)習(xí)，提升我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理資料庫(kù)的信息建設(shè)和技術(shù)水平是非常必要的改善措施。健全完善強(qiáng)大的信息資料庫(kù)可自主的進(jìn)行授權(quán)數(shù)據(jù)的積累，更新數(shù)據(jù)信息庫(kù)，可以根據(jù)強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)輕松分析出風(fēng)險(xiǎn)存在點(diǎn)，比如客戶(hù)的違約程度來(lái)計(jì)算潛在的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能，加強(qiáng)銀行的安全性，完善了風(fēng)險(xiǎn)控制體系，對(duì)于重點(diǎn)客戶(hù)、重點(diǎn)地區(qū)的監(jiān)督和控制更加的簡(jiǎn)單可操作。技術(shù)方面可以采取統(tǒng)計(jì)模型的先進(jìn)對(duì)比手段，如決策模型，在銀行需要決策信貸時(shí)提供可靠的分析和安全的結(jié)果，在借貸人的信用評(píng)級(jí)、借貸周期、借貸額度評(píng)定、預(yù)期效益等多方面客觀的條件進(jìn)行模型統(tǒng)計(jì)分析，不至于盲從盲斷，有數(shù)據(jù)支持提高風(fēng)險(xiǎn)管理的效果。還可以從信用風(fēng)險(xiǎn)模型上的統(tǒng)計(jì)，有效計(jì)算出違約數(shù)目和違約次數(shù)以及違約所造成的損失量和比例，為以后客戶(hù)信貸提供借鑒，減少風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。只有加強(qiáng)基礎(chǔ)物資建設(shè)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平和信息建設(shè)，才能更好的完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
我國(guó)商業(yè)銀行想達(dá)到長(zhǎng)治久安，必須從企業(yè)內(nèi)部素質(zhì)良好的企業(yè)文化，內(nèi)部加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性的培訓(xùn)，從高層領(lǐng)導(dǎo)到基層工作人員都要擁有強(qiáng)烈的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防意識(shí)，提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)知，從工作中的一點(diǎn)一滴留意和思考，有異常現(xiàn)象及時(shí)反映和追查，爭(zhēng)取將每一次的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能從根源扼殺。擁有優(yōu)質(zhì)資金和良好經(jīng)營(yíng)狀態(tài)的銀行必然必備現(xiàn)金的管理文化理念和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理有充足意識(shí)的上下級(jí)員工。專(zhuān)業(yè)高素質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)管理人才團(tuán)隊(duì)可幫助銀行完善和建立風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，把控經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)際優(yōu)秀銀行中擁有專(zhuān)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，從技術(shù)支持和制度建設(shè)到管理人才都具備較高水平的金融意識(shí)，可以建立優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和洞察潛在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的危機(jī)，提前預(yù)防和把控。信貸和風(fēng)險(xiǎn)管理工作人員不僅僅擁有高素質(zhì)的理論基礎(chǔ)，還具備多年的豐富經(jīng)驗(yàn)，從實(shí)際工作到理論研究均能安全把控銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，高素質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)的每個(gè)人才都擁有明確的分工和職責(zé)，日常工作中可以有條不紊的保證銀行的經(jīng)營(yíng)安全，提升銀行的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督管理水平。
我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理需要不斷借鑒國(guó)際優(yōu)秀銀行的理論和實(shí)踐成果，結(jié)合我國(guó)現(xiàn)有的發(fā)展情況，在實(shí)踐和理論的探索下豐富和完善風(fēng)險(xiǎn)管理體制，實(shí)現(xiàn)我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理能力的綜合提高。
作者:丁超超單位:樂(lè)山廣播電視大學(xué)。
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)大全（12篇）篇八
當(dāng)前的商業(yè)銀行發(fā)展中，業(yè)務(wù)全面化經(jīng)營(yíng)下存在很多的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，如市場(chǎng)、信用、金融、經(jīng)營(yíng)、操作及流動(dòng)性等方面都存在著風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。如果對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題不加以控制和管理及其容易導(dǎo)致出現(xiàn)嚴(yán)重的后果導(dǎo)致資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的斷裂發(fā)生巨額虧損等。因此對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理研究分析是比較重要的課題，需要不斷的健全風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理工作保證商業(yè)銀行安全穩(wěn)固經(jīng)營(yíng)。
一、我國(guó)商業(yè)銀行的特點(diǎn)。
(一)風(fēng)險(xiǎn)范圍大。
商業(yè)銀行是經(jīng)營(yíng)貨幣的企業(yè)，既然是企業(yè)只是經(jīng)營(yíng)的商品形式不一樣，所以也存在風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵，也會(huì)有資產(chǎn)損失和經(jīng)營(yíng)虧損的情況存在，但商業(yè)銀行也比企業(yè)寬泛很大，如果商業(yè)銀行因?yàn)楣芾斫?jīng)營(yíng)不善會(huì)比一般企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大，有流動(dòng)性、安全性、效益性的風(fēng)險(xiǎn)存在。比如:如果正常的工商企業(yè)因?yàn)榻?jīng)營(yíng)管理不善或者資金鏈斷裂，不能再規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還商業(yè)銀行的貸款，那么商業(yè)銀行就會(huì)出現(xiàn)不良貸款或經(jīng)營(yíng)虧損的現(xiàn)象，鈴聲客戶(hù)存在商業(yè)銀行的資金其安全性也受到威脅。如果商業(yè)銀行的資金安全性不能得到保障，銀行不能根據(jù)客戶(hù)要求支付全部應(yīng)付款項(xiàng)的時(shí)候，這時(shí)候銀行就會(huì)出現(xiàn)不能支付的情況;無(wú)法保障銀行的后續(xù)資金問(wèn)題，資金的流動(dòng)性滯緩，這會(huì)引起商業(yè)銀行的破產(chǎn)。如果商業(yè)銀行所貸出去的款項(xiàng)不能及時(shí)的收回導(dǎo)致安全性缺失或流動(dòng)性無(wú)法確保，這樣風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)發(fā)生，經(jīng)營(yíng)效益也無(wú)法得到確保，銀行的安全性也受到挑戰(zhàn)。
(二)具有雙重性風(fēng)險(xiǎn)。
銀行風(fēng)險(xiǎn)的雙重性是由商業(yè)銀行的性質(zhì)決定的，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源渠道增多，從宏觀角度分析是因?yàn)樯虡I(yè)銀行具有間接生產(chǎn)性質(zhì)，其風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源主要由兩個(gè)方面:一是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，自身的經(jīng)營(yíng)管理不善造成的損失和資金周轉(zhuǎn)不開(kāi);二是外部的客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)，客戶(hù)間接資金的大量需求，間接的資金需求占有大量的銀行貸款比例，一旦貸款用戶(hù)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理不善，或者惡意拖欠的行為，這部分貸款就會(huì)損失或者虧欠，給銀行帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
(三)風(fēng)險(xiǎn)影響面大。
商業(yè)銀行首先是貨幣經(jīng)營(yíng)的特殊性質(zhì)企業(yè)，起到了信用中介的智能，客戶(hù)資源在經(jīng)營(yíng)管理中大量的資金來(lái)源都要依靠銀行。其中的支付中介職能決定了其客戶(hù)的結(jié)算關(guān)系要依靠銀行完成。商業(yè)銀行中的經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)和社會(huì)商業(yè)組織形式以及日常老百姓千家萬(wàn)戶(hù)有著密切的聯(lián)系，商業(yè)銀行因?yàn)榻?jīng)營(yíng)管理不善發(fā)生的問(wèn)題，其涉及面和影響面都非常大。輕者會(huì)造成部分的商業(yè)門(mén)面關(guān)閉或者銀行破產(chǎn)，嚴(yán)重會(huì)引起國(guó)家和地區(qū)的金融危機(jī)。
(一)管理理念不科學(xué)。
在管理上還沒(méi)有認(rèn)識(shí)到現(xiàn)代管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)樯虡I(yè)銀行是隸屬于高風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)的銀行。在我國(guó)資本市場(chǎng)不發(fā)達(dá)的前提下，企業(yè)主要通過(guò)間接融資的方式開(kāi)展融資，導(dǎo)致資本空間的運(yùn)作方式狹窄，目前我國(guó)銀行資金的集中度偏高，產(chǎn)值都集中在國(guó)有企業(yè)中，導(dǎo)致銀行目前的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題在有一個(gè)導(dǎo)火線(xiàn)引導(dǎo)下就會(huì)一觸即發(fā)。但因?yàn)槲覈?guó)商業(yè)銀行沒(méi)有充分的銀行風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，主要表現(xiàn)出的狀況有:第一，注重銀行的經(jīng)營(yíng)管理模式，沒(méi)有對(duì)利潤(rùn)和資產(chǎn)有客觀的認(rèn)識(shí)。在商業(yè)化改革加強(qiáng)的進(jìn)程中，各個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，考核評(píng)價(jià)體系不健全，很多商業(yè)銀行還是運(yùn)用沿用以往的管理理念把“存款立行”作為銀行發(fā)展的指導(dǎo)思想，注重存款不注重商業(yè)運(yùn)作;“質(zhì)量立行”更多的是利用空號(hào)空喊，更多的拓展業(yè)務(wù)形式以及相關(guān)的規(guī)模。二是。沒(méi)有明確現(xiàn)代銀行的長(zhǎng)短期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，在資產(chǎn)質(zhì)量上有明顯的表現(xiàn)。三是沒(méi)有充分的認(rèn)識(shí)資本覆蓋風(fēng)險(xiǎn)。一方面，把風(fēng)險(xiǎn)管理放到了業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)立面的角度考慮問(wèn)題，把風(fēng)險(xiǎn)管理看成是對(duì)業(yè)務(wù)人員的為難，其實(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)和創(chuàng)造利潤(rùn)兩者是起著同等重要的作用，不能把風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)緊密結(jié)合。另一方面，讓風(fēng)險(xiǎn)管理獨(dú)立存在，沒(méi)有把風(fēng)險(xiǎn)控制、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)拓展三者結(jié)合應(yīng)用，但是很多工作人員曲解其本質(zhì)含義，認(rèn)為要想控制風(fēng)險(xiǎn)就要少發(fā)展業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍越大風(fēng)險(xiǎn)越大，讓業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)入停滯狀態(tài)，讓銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力減低。
目前我國(guó)商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題上的制度并不完善和健全，雖然具備一定的管理?xiàng)l例，但是條例存在許多漏洞導(dǎo)致在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)無(wú)法及時(shí)預(yù)防和解決。商業(yè)銀行分險(xiǎn)管理是一個(gè)完善系統(tǒng)的流程管理過(guò)程，制度需要完善在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前、當(dāng)時(shí)和事后有妥善的后續(xù)制度條例。我國(guó)的商業(yè)銀行管理對(duì)于成熟的風(fēng)險(xiǎn)管理缺乏經(jīng)驗(yàn)，雖然設(shè)立有風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，但是僅僅看中表面未能發(fā)揮應(yīng)有的職責(zé)和決策能力。健全管理機(jī)制應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)發(fā)揮好風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的職能義務(wù)，確定其核心管理地位，圍繞委員會(huì)健全執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。在日常風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題中，各層次的管理職責(zé)不明確也導(dǎo)致了管理上的困難和混亂，在風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制里，需要多個(gè)部門(mén)的相關(guān)監(jiān)督在高層領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下確保風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的健康運(yùn)行，很多部門(mén)沒(méi)有明確自己的崗位職責(zé)和監(jiān)督防范的必須性，容易對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生懈怠和不重視。我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制大多數(shù)依托于業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行相互監(jiān)督和管理，缺乏專(zhuān)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，沒(méi)有成熟的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理來(lái)管控工作導(dǎo)致無(wú)論是現(xiàn)有的稽核部門(mén)還是相關(guān)業(yè)務(wù)督促部門(mén)都沒(méi)有權(quán)威理論和確切的管理能力去把控可能出現(xiàn)的分險(xiǎn)管理問(wèn)題。沒(méi)有獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，無(wú)法形成完成的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制鏈條，難以發(fā)揮對(duì)其余業(yè)務(wù)部門(mén)的管理監(jiān)督職能。
(三)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和信息系統(tǒng)建設(shè)落后。
因?yàn)槲覈?guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理起步較晚，管理方面的各項(xiàng)工作相對(duì)落后。在風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)上手段仍然比較陳舊，采取的多數(shù)方法的對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行單一簡(jiǎn)單的對(duì)賬分析和相關(guān)比例數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，預(yù)測(cè)分析方法也僅僅停留在賬本上的分析，這樣的方法技術(shù)比較片面，如果賬本數(shù)據(jù)記錄不準(zhǔn)確便會(huì)導(dǎo)致分析結(jié)果的不可靠和不可用。老舊的技術(shù)手段也使的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)于片面，無(wú)法綜合比較數(shù)據(jù)得出妥善的處理結(jié)果和累計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)，分析量化的技術(shù)和市場(chǎng)研究分析的先進(jìn)手段和方法我國(guó)還并未應(yīng)用。在信息系統(tǒng)建設(shè)方面，數(shù)據(jù)量過(guò)于薄弱，資料滯后更新速度慢，難以滿(mǎn)足現(xiàn)在極速變化的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需求，缺乏必備的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料庫(kù)就難以應(yīng)對(duì)出可靠的分析結(jié)果，數(shù)據(jù)資料的缺乏使風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)過(guò)于脆弱難以后續(xù)開(kāi)展一系列的管理措施。風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)的不準(zhǔn)確和錯(cuò)誤性會(huì)嚴(yán)重影響風(fēng)險(xiǎn)管理的決策和量化分析，業(yè)務(wù)信息的缺乏無(wú)法開(kāi)展科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)分析建立科學(xué)管理和監(jiān)控模型，及時(shí)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展的可能性，嚴(yán)重制約影響了商業(yè)印象的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
(一)健全完善公司的治理結(jié)構(gòu)。
公司的管理治理結(jié)構(gòu)是指在對(duì)公司進(jìn)行管理和治理過(guò)程中對(duì)公司的所以事情的處理配置的安排。我國(guó)商業(yè)銀行正在向股份所有制改造，效仿國(guó)際優(yōu)秀的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，合理安排公司的管理治理結(jié)構(gòu)，由股東大會(huì)選舉出董事會(huì)，再統(tǒng)一安排選舉出經(jīng)營(yíng)人員，內(nèi)部進(jìn)行相互牽制和制約，制定合理的管理方案，平衡多方的利益，制定明確各崗位的職責(zé)和義務(wù)，進(jìn)行責(zé)任機(jī)制的追究明確彼此監(jiān)督和管理銀行保證風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督。銀行要想持續(xù)發(fā)展走向上市持續(xù)盈利階段，必須滿(mǎn)足市場(chǎng)透明化的需求，讓市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督，各方面進(jìn)行制約從根本控制減少風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
良好的物資和設(shè)備基礎(chǔ)是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制管理的堅(jiān)強(qiáng)支撐，像發(fā)達(dá)國(guó)家的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)習(xí)，提升我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理資料庫(kù)的信息建設(shè)和技術(shù)水平是非常必要的改善措施。健全完善強(qiáng)大的信息資料庫(kù)可自主的進(jìn)行授權(quán)數(shù)據(jù)的積累，更新數(shù)據(jù)信息庫(kù)，可以根據(jù)強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)輕松分析出風(fēng)險(xiǎn)存在點(diǎn)，比如客戶(hù)的違約程度來(lái)計(jì)算潛在的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能，加強(qiáng)銀行的安全性，完善了風(fēng)險(xiǎn)控制體系，對(duì)于重點(diǎn)客戶(hù)、重點(diǎn)地區(qū)的監(jiān)督和控制更加的簡(jiǎn)單可操作。技術(shù)方面可以采取統(tǒng)計(jì)模型的先進(jìn)對(duì)比手段，如決策模型，在銀行需要決策信貸時(shí)提供可靠的分析和安全的結(jié)果，在借貸人的信用評(píng)級(jí)、借貸周期、借貸額度評(píng)定、預(yù)期效益等多方面客觀的條件進(jìn)行模型統(tǒng)計(jì)分析，不至于盲從盲斷，有數(shù)據(jù)支持提高風(fēng)險(xiǎn)管理的效果。還可以從信用風(fēng)險(xiǎn)模型上的統(tǒng)計(jì)，有效計(jì)算出違約數(shù)目和違約次數(shù)以及違約所造成的損失量和比例，為以后客戶(hù)信貸提供借鑒，減少風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。只有加強(qiáng)基礎(chǔ)物資建設(shè)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平和信息建設(shè)，才能更好的完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
(三)優(yōu)秀的文化理念和風(fēng)險(xiǎn)管理人才團(tuán)隊(duì)。
我國(guó)商業(yè)銀行想達(dá)到長(zhǎng)治久安，必須從企業(yè)內(nèi)部素質(zhì)良好的企業(yè)文化，內(nèi)部加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性的培訓(xùn)，從高層領(lǐng)導(dǎo)到基層工作人員都要擁有強(qiáng)烈的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防意識(shí)，提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)知，從工作中的一點(diǎn)一滴留意和思考，有異常現(xiàn)象及時(shí)反映和追查，爭(zhēng)取將每一次的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能從根源扼殺。擁有優(yōu)質(zhì)資金和良好經(jīng)營(yíng)狀態(tài)的銀行必然必備現(xiàn)金的管理文化理念和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理有充足意識(shí)的上下級(jí)員工。專(zhuān)業(yè)高素質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)管理人才團(tuán)隊(duì)可幫助銀行完善和建立風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，把控經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)際優(yōu)秀銀行中擁有專(zhuān)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，從技術(shù)支持和制度建設(shè)到管理人才都具備較高水平的金融意識(shí)，可以建立優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和洞察潛在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的危機(jī)，提前預(yù)防和把控。信貸和風(fēng)險(xiǎn)管理工作人員不僅僅擁有高素質(zhì)的理論基礎(chǔ)，還具備多年的豐富經(jīng)驗(yàn)，從實(shí)際工作到理論研究均能安全把控銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，高素質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)的每個(gè)人才都擁有明確的分工和職責(zé)，日常工作中可以有條不紊的保證銀行的經(jīng)營(yíng)安全，提升銀行的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督管理水平。
我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理需要不斷借鑒國(guó)際優(yōu)秀銀行的理論和實(shí)踐成果，結(jié)合我國(guó)現(xiàn)有的發(fā)展情況，在實(shí)踐和理論的探索下豐富和完善風(fēng)險(xiǎn)管理體制，實(shí)現(xiàn)我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理能力的綜合提高。
作者:丁超超單位:樂(lè)山廣播電視大學(xué)。
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商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)大全（12篇）篇九
商業(yè)銀行是我國(guó)金融體系的主體,在我國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著舉足輕重的作用。隨著我國(guó)金融體制改革的不斷推進(jìn),我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)中存在的諸多弊端不斷顯現(xiàn)出來(lái)。隨著銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)日益增大，使其生存和發(fā)展受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。銀行是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，隨著商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整和全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)估評(píng)之后測(cè)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行處理和控制的過(guò)程，風(fēng)險(xiǎn)控制既是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容，同時(shí)也是商業(yè)銀行內(nèi)部控制的核心內(nèi)容。
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn),指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中由于一系列不確定因素而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的可能性。風(fēng)險(xiǎn)管理就是通過(guò)過(guò)去和現(xiàn)有的各種信息使風(fēng)險(xiǎn)的潛在損失最小化。我國(guó)的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)按其成因可分為：
1、信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款者在貸款到期沒(méi)有償還貸款本息,或由于借款者信用評(píng)級(jí)下降給銀行帶來(lái)?yè)p失的可能性。商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)信用主要分為道德風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)兩大類(lèi)。
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行將面臨市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn),前者是由于市場(chǎng)交易不足而無(wú)法按照當(dāng)前交易價(jià)值進(jìn)行交易所造成,后者是指現(xiàn)金流不能滿(mǎn)足債務(wù)支付的需要,迫使機(jī)構(gòu)提前清算,從而使賬面上的潛在損失轉(zhuǎn)化為實(shí)際損失的風(fēng)險(xiǎn)。目前,上述特點(diǎn)還未暴露在我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理中,但是隨著國(guó)有商業(yè)銀行向獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧型企業(yè)的轉(zhuǎn)變,流動(dòng)性危機(jī)出現(xiàn)的可能性加大。
3、利率風(fēng)險(xiǎn)。主要是指銀行財(cái)務(wù)因利率的不利變動(dòng)而遭受的風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)主要有基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)、重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等四種表現(xiàn)形式。過(guò)高的利率風(fēng)險(xiǎn)將對(duì)銀行的利潤(rùn)和資本造成很大的威脅。
4、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。主要是指由銀行自身經(jīng)營(yíng)管理方面和操作方面存在的問(wèn)題而形成的風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)，商業(yè)銀行內(nèi)控制度盡管有所加強(qiáng)，但受利益驅(qū)動(dòng)和相關(guān)管理人員能力、素質(zhì)的影響，經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)管理控制能力不相匹配。
5、操作風(fēng)險(xiǎn)。主要是指由于人員因素、流程因素、系統(tǒng)因素以及外部事件引起的風(fēng)險(xiǎn)。比如業(yè)務(wù)人員操作失誤、銀行內(nèi)外勾結(jié)、流程執(zhí)行不嚴(yán)格、系統(tǒng)失靈、系統(tǒng)漏洞、外部欺詐、突發(fā)外部事件等。
對(duì)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)是可能對(duì)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生影響的事件、行為和環(huán)境，而對(duì)這種不確定性進(jìn)行調(diào)節(jié)和駕馭的能力就是風(fēng)險(xiǎn)管理。風(fēng)險(xiǎn)管理并非是要消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)對(duì)未來(lái)結(jié)果不確定性的分析預(yù)測(cè)和周密思考，以降低決策錯(cuò)誤之幾率、避免損失之可能，相對(duì)提高銀行的附加價(jià)值。銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理不僅涉及到銀行內(nèi)的程序和流程，同時(shí)也涉及到銀行的組織結(jié)構(gòu)、政策以及操作風(fēng)險(xiǎn)的管理流程。對(duì)于機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，處理操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該有適當(dāng)?shù)尼槍?duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的政策，首先要確定這些政策，同時(shí)要把這些政策告知整個(gè)銀行的人員。在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中要考慮幾個(gè)方面：首先要有一個(gè)明確的治理結(jié)構(gòu)，必須了解在什么情況下應(yīng)該向誰(shuí)匯報(bào)。在一個(gè)典型的銀行案例中，應(yīng)有一個(gè)單獨(dú)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)，還有不同業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)的管理，即有兩個(gè)報(bào)告機(jī)制，有關(guān)日常運(yùn)作，向這種業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)；而有關(guān)信用方面，必須向有關(guān)信用經(jīng)理匯報(bào)。在銀行涉及的信息當(dāng)中還有一點(diǎn)非常重要，即獲得信息的人和信息在不同層面的細(xì)節(jié)。比如董事會(huì)所需要的是一個(gè)概括性的信息，因而不可能把同樣信息交給所有的人。另外，信息應(yīng)當(dāng)是具有靈活度的，還需要有靈活收集信息的方法。
1、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)與回避：風(fēng)險(xiǎn)的回避與承擔(dān)是一種事前控制，是指經(jīng)營(yíng)管理者考慮到風(fēng)險(xiǎn)的存在，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)回避是一種保守的風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)，回避了風(fēng)險(xiǎn)損失，同樣也意味著放棄了風(fēng)險(xiǎn)收益的機(jī)會(huì)。但當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)很大，一旦發(fā)生損失將極為嚴(yán)重，銀行很難承擔(dān)時(shí)，這一措施還是有效的。全面風(fēng)險(xiǎn)管理是從戰(zhàn)略目標(biāo)制定到目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理，隨著現(xiàn)代商業(yè)銀行所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的增加，商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)關(guān)注的重點(diǎn)也逐漸轉(zhuǎn)移到風(fēng)險(xiǎn)管理上來(lái)，當(dāng)今風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)作為一種新的審計(jì)理念，成為備受人們關(guān)注的熱點(diǎn)。與其說(shuō)銀行是在經(jīng)營(yíng)貨幣的企業(yè)，不如說(shuō)銀行是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，從風(fēng)險(xiǎn)管理中獲取收益的企業(yè)。商業(yè)銀行一直在利潤(rùn)與風(fēng)險(xiǎn)之間做著謹(jǐn)慎和僥幸的選擇，防范和控制經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略，是商業(yè)銀行面臨的現(xiàn)實(shí)而緊迫的任務(wù)。作為現(xiàn)代商業(yè)銀行的審計(jì)部門(mén)，如何由傳統(tǒng)的合規(guī)性審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防范為目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)轉(zhuǎn)變，合理配置有限的審計(jì)資源，提高審計(jì)效率與效益，有效發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在防范和控制風(fēng)險(xiǎn)中的積極作用，已成為現(xiàn)代商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)面臨的焦點(diǎn)課題。
函。信用證項(xiàng)下的(出口)押匯具有外國(guó)進(jìn)口商拒付或者開(kāi)證行挑剔不符點(diǎn)拒付的風(fēng)險(xiǎn)，因此銀行在做押匯議付時(shí)，一般要求出口商對(duì)單據(jù)的不符點(diǎn)出具保函，保證由于這些不符點(diǎn)造成的拒付均由出口商全權(quán)負(fù)責(zé)，銀行有權(quán)追回全部議付款和利息。3、金融衍生工具。l970年以來(lái)隨著布雷頓森林體系的解體，特別是1980年以來(lái)的金融自由化，金融市場(chǎng)的價(jià)格大幅波動(dòng)，驟然放大的銀行風(fēng)險(xiǎn)給風(fēng)險(xiǎn)管理提出了挑戰(zhàn)。為了實(shí)現(xiàn)銀行風(fēng)險(xiǎn)的有效控制，金融機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)了包括期貨、期權(quán)、互換等金融衍生工具來(lái)規(guī)避和轉(zhuǎn)移市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。金融衍生工具目前已成為轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的一種最有效手段，對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)控制具有重要的作用。
3、風(fēng)險(xiǎn)分散：證券投資的資產(chǎn)組合選擇理論和馬柯維茨模型是風(fēng)險(xiǎn)分散的經(jīng)典理論，它們不僅適用于證券投資，更闡明了風(fēng)險(xiǎn)分散的基本原理，對(duì)商業(yè)銀行分散風(fēng)險(xiǎn)也同樣適合。按照資產(chǎn)組合選擇理論，風(fēng)險(xiǎn)分散的最通俗表達(dá)就是“不要將全部雞蛋放在一個(gè)籃子里”。但是真正的風(fēng)險(xiǎn)分散理論和實(shí)踐卻遠(yuǎn)不止這么簡(jiǎn)單，需要解決什么樣的資產(chǎn)組合可以有效地分散風(fēng)險(xiǎn)，分散風(fēng)險(xiǎn)的度量標(biāo)準(zhǔn)是什么等一系列問(wèn)題。馬柯維茨模型分析的結(jié)果表明，呈線(xiàn)性負(fù)相關(guān)的多種資產(chǎn)收益與各自期望收益的偏離能夠相互抵消，資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)減少能夠起到一定的風(fēng)險(xiǎn)分散和抵補(bǔ)效果。所以，商業(yè)銀行在資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，應(yīng)選擇不相關(guān)或負(fù)相關(guān)的資產(chǎn)形成資產(chǎn)組合，才能有效地實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的分散。
我國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)尚處于初級(jí)階段,商業(yè)銀行不僅面臨著絕大多數(shù)國(guó)外商業(yè)銀行同樣面臨的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),更面臨著一些特有的風(fēng)險(xiǎn)。目前,我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中主要存在以下問(wèn)題：
我國(guó)商業(yè)銀行的信貸管理缺乏清晰的權(quán)力責(zé)任制度、激勵(lì)約束制度以及責(zé)任追究制度。權(quán)力責(zé)任制度的缺陷,是指目前貸款權(quán)力的分布完全根據(jù)行政級(jí)別而不是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理能力來(lái)劃分;而激勵(lì)約束制度的缺陷則表現(xiàn)在激勵(lì)不足、約束過(guò)度時(shí)銀行信貸人員會(huì)選擇消極怠工,而激勵(lì)過(guò)分、約束不足時(shí)則會(huì)選擇鋌而走險(xiǎn)。銀行風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)制度不完善。目前,我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)普遍采用“打分法”,即通過(guò)選取一定的財(cái)務(wù)指標(biāo)和其他定性指標(biāo),通過(guò)專(zhuān)家判斷或其他方法設(shè)定每一指標(biāo)的權(quán)重,由評(píng)級(jí)人員根據(jù)事先確定的打分表對(duì)每一個(gè)指標(biāo)分別打分,再根據(jù)總分確定其信用級(jí)別。這一方法的特點(diǎn)是簡(jiǎn)便易行,可操作性強(qiáng),但這一評(píng)級(jí)方法存在著明顯的缺陷:評(píng)級(jí)過(guò)程中缺少對(duì)未來(lái)償債能力的預(yù)測(cè);缺乏對(duì)現(xiàn)金流量的分析和預(yù)測(cè);指標(biāo)和權(quán)重的確定缺乏客觀依據(jù);行業(yè)分析和研究明顯不足;風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)滯后等。
信用級(jí)別做出公正、客觀、真實(shí)的評(píng)估。
（三）我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)信息披露存在弊端。
一直以來(lái)，我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管透明度與國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn)比較有較大差距，特別是國(guó)有銀行領(lǐng)域有不少信息披露的“禁區(qū)”，公眾應(yīng)享有的金融信息權(quán)利沒(méi)有受到應(yīng)有的重視。外資銀行全面進(jìn)入中國(guó)之后，如果沒(méi)有一個(gè)透明的信息披露制度環(huán)境，一方面外資銀行會(huì)利用這個(gè)政策漏洞來(lái)進(jìn)行一些違規(guī)操作，另一方面在缺少透明度的“灰箱”中運(yùn)作的一些風(fēng)險(xiǎn)與矛盾會(huì)在中外資銀行同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的局面下大量地暴露出來(lái)影響金融運(yùn)行。因此迫切需要構(gòu)建國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的金融信息披露制度。在當(dāng)前金融全球化的發(fā)展趨勢(shì)下，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)也認(rèn)識(shí)到改善銀行業(yè)信息披露制度的迫切性，在許多方面下了功夫，比如正式公布《商業(yè)銀行信息披露辦法》，在銀監(jiān)會(huì)的官方網(wǎng)站上增添了商業(yè)機(jī)構(gòu)信息披露鏈接等等，促使我國(guó)的商業(yè)銀行信息披露走向真正意義的公開(kāi)化和透明化。
國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行信息披露特別是年報(bào)披露與國(guó)際通行慣例存在很大差距。隨著我國(guó)金融市場(chǎng)不斷開(kāi)放，銀行間競(jìng)爭(zhēng)加劇，提高我國(guó)商業(yè)銀行的信息披露總體水平勢(shì)在必行。只有信息準(zhǔn)確、全面、及時(shí)，市場(chǎng)參與者才能準(zhǔn)確判斷銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。但是，從另一個(gè)角度看，商業(yè)銀行的信息披露制度又受到商業(yè)銀行自身的治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)水平等的制約。同時(shí)，商業(yè)銀行信息披露的內(nèi)容與程度還要與一國(guó)的市場(chǎng)化程度相適應(yīng)。目前，我國(guó)正處于向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌的階段，由于歷史的原因，中國(guó)的商業(yè)銀行距離真正意義上的商業(yè)銀行尚有差距，因此，在規(guī)范商業(yè)銀行信息披露的同時(shí)．必須考慮這種信息披露對(duì)其金融活動(dòng)能力的影響。所以，在現(xiàn)階段，應(yīng)逐步地、分階段地推進(jìn)商業(yè)銀行信息披露工作，這也是巴塞爾原則所倡導(dǎo)的。國(guó)有銀行要加強(qiáng)信息披露，提高金融體系透明度，準(zhǔn)備用2年時(shí)間使國(guó)有銀行如披露不良資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況，用3至4年的時(shí)問(wèn)，使所有存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)達(dá)到上市公司的信息披露要求。這是符合我國(guó)經(jīng)濟(jì)以及金融業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況的。階段性推進(jìn)體現(xiàn)在：一方面，披露內(nèi)容上由少到多，逐步提高。在巴塞爾新協(xié)議中，“核心”披露為基本披露要求。巴塞爾委員會(huì)區(qū)分“核心”和“補(bǔ)充”披露主要是考慮到重要性原則，因?yàn)橛械闹行°y行業(yè)務(wù)比較簡(jiǎn)單、復(fù)雜程度低。有的銀行某類(lèi)業(yè)務(wù)即使存在也占很小比例，對(duì)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)和收益的影響微不足道。對(duì)這些銀行來(lái)說(shuō)，將所有信息不分主次地披露是很不合理的。與國(guó)際大型活躍銀行相比。我國(guó)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模及復(fù)雜程度都相去甚遠(yuǎn)。例如新巴塞爾協(xié)議要求的對(duì)資本的內(nèi)部評(píng)價(jià)機(jī)制以及風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略的'信息披露，對(duì)現(xiàn)階段的中國(guó)的商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)難度太大。當(dāng)前，我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的管理才剛剛步入正軌(貸款的五級(jí)分類(lèi)自2000年開(kāi)始才納入商業(yè)銀行信貸監(jiān)測(cè)和考核范圍)，利率風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)的控制基本上沒(méi)有考慮，只有當(dāng)中國(guó)的商業(yè)銀行完成從信用風(fēng)險(xiǎn)管理向全面風(fēng)險(xiǎn)管理的轉(zhuǎn)化后，才有可能制定一個(gè)合適的相關(guān)信息的披露規(guī)范。因此，近期應(yīng)當(dāng)以巴塞爾“核心”披露要求為基本目標(biāo)，以后再逐步提高。另一方面，在披露對(duì)象上也要逐步擴(kuò)大。即由目前的只對(duì)政府監(jiān)管部門(mén)報(bào)送，逐步過(guò)渡到向投資者、重要債權(quán)人、銀行利益攸關(guān)各方發(fā)布，直至最后向社會(huì)大眾信息公布。
為適應(yīng)新形勢(shì)下自身生存與發(fā)展的需要,我國(guó)商業(yè)銀行必須確立以資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理為中心的指導(dǎo)思想。在借鑒西方發(fā)達(dá)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,有步驟地推動(dòng)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理。
改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理制度不斷完善，風(fēng)險(xiǎn)管理水平不斷提高，但是與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍有很大的差距，重大案件頻發(fā)就是明顯的例證。美國(guó)次貸危機(jī)的發(fā)生，給我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理敲響了警鐘。商業(yè)銀行如果形成良好的內(nèi)部控制體系，一些不該發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)就可以避免，風(fēng)險(xiǎn)就可以保持在可控的合理范圍內(nèi)。
險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)等方面,建立科學(xué)的、符合國(guó)際銀行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng),逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和評(píng)價(jià)預(yù)警系統(tǒng),進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)控和評(píng)估,全面系統(tǒng)地為風(fēng)險(xiǎn)管理提供決策依據(jù)。
（三）改進(jìn)商業(yè)銀行的信息披露制度。
在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的環(huán)境下，商業(yè)銀行如何提高自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力已成為向大型銀行邁進(jìn)的關(guān)鍵一環(huán)。對(duì)我國(guó)的商業(yè)銀行而言，不僅要努力去了解國(guó)際上銀行的情況來(lái)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，還必須結(jié)合實(shí)際情況，才能做好商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，使風(fēng)險(xiǎn)最小，收益最大。同時(shí)，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，雖然從表面上看是商業(yè)銀行的事，但實(shí)際上，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理需要金融系統(tǒng)以至于整個(gè)社會(huì)的努力。
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商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)大全（12篇）篇十
論文摘要：在當(dāng)前的國(guó)內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)金融背景下，商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)尤為突出，因而加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理成為金融結(jié)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理的重中之重。本文分析了我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題，提出了加強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的措施。
盡管，近些年來(lái)我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行在信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理方面已取得明顯的成績(jī)和進(jìn)步，但存在的問(wèn)題仍然較多，主要表現(xiàn)在以下幾方面：
1.1權(quán)限過(guò)分集中的貸款審批制度制約了信貸營(yíng)銷(xiāo)。目前，加強(qiáng)信貸營(yíng)銷(xiāo)已成為國(guó)有商業(yè)銀行參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，但權(quán)限過(guò)分集中的貸款審批制度實(shí)際上限制了分支機(jī)構(gòu)參與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的空間和推行金融新產(chǎn)品的想象空間，制約了基層金融機(jī)構(gòu)貸款營(yíng)銷(xiāo)的積極性和主動(dòng)性，導(dǎo)致了一段時(shí)期以來(lái)社會(huì)普遍反映的“貸款難”問(wèn)題、縣域經(jīng)濟(jì)金融支持萎縮問(wèn)題等，既影響了金融對(duì)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持力度，也導(dǎo)致了基層金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)效益的下降。
1.2審批程序不科學(xué)。商業(yè)銀行發(fā)放一筆貸款要經(jīng)過(guò)調(diào)查人、調(diào)查負(fù)責(zé)人、審查人、審查負(fù)責(zé)人、簽批人、最高簽批人等審批程序，同時(shí)基層行上報(bào)材料必須通過(guò)審批系統(tǒng)按不同權(quán)限上報(bào)，雖然在審批信貸業(yè)務(wù)中層層把關(guān)，但對(duì)借款人使用貸款的真正動(dòng)機(jī)和原因未必能掌握，從目前的靜態(tài)資料來(lái)分析，很難準(zhǔn)確判斷貸款發(fā)放后能否安全收回，各級(jí)審批人員只從表面資料上判定還貸能力強(qiáng)弱，無(wú)法知曉貸款發(fā)放后收回的把握有多大，因此常常會(huì)看到簽批者附注“應(yīng)加強(qiáng)貸后管理，切實(shí)按期收回”等文字。
1.3國(guó)有商業(yè)銀行由于體制等原因較難解決好激勵(lì)機(jī)制。當(dāng)我們要求國(guó)有商業(yè)銀行防范金融風(fēng)險(xiǎn)時(shí)或國(guó)有商業(yè)銀行自己也正在采取各種辦法防范內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，會(huì)出現(xiàn)一種社會(huì)現(xiàn)象，就是有些信貸員講的“不貸沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)，少貸小風(fēng)險(xiǎn)，多貸大風(fēng)險(xiǎn)”的心態(tài)，銀行內(nèi)的“惜貸”現(xiàn)象普遍存在，另外下級(jí)行或基層行因授權(quán)不足而不能從實(shí)際出發(fā)貸款發(fā)放，從而影響經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，最終也影響銀行發(fā)展。
1.4銀行、財(cái)政、國(guó)企之間“剪不斷，理還亂”的關(guān)系，成為信貸風(fēng)險(xiǎn)管理矛盾的焦點(diǎn)之一。國(guó)有企業(yè)因資本金不足，希望財(cái)政注資清償一些過(guò)度負(fù)債，而財(cái)政能力不足，為企業(yè)更多的注資將造成國(guó)家財(cái)政緊張和赤字?jǐn)U大；國(guó)有企業(yè)需要取得新貸款以發(fā)展生產(chǎn)，也期望銀行注銷(xiāo)和減免更多的債務(wù)，而國(guó)有銀行需要進(jìn)行資本重置，沒(méi)有能力有效地沖銷(xiāo)壞賬和減免債務(wù)，同時(shí)銀行也是企業(yè)法人，沒(méi)有義務(wù)對(duì)這么多高負(fù)債的國(guó)有企業(yè)進(jìn)行扶持，銀、企各自都面臨諸多困難。
不良資產(chǎn)的過(guò)程中，所要解決的一個(gè)問(wèn)題是如何防止資產(chǎn)管理公司內(nèi)部工作人員或承包商和買(mǎi)主勾結(jié)舞弊，將資產(chǎn)以低于其真實(shí)價(jià)格的價(jià)格出售，使國(guó)家蒙受損失。同時(shí)，還必須保證程序的公正性和透明度，杜絕操作中的隨意性。
1.6國(guó)家通過(guò)行政手段控制新的不良資產(chǎn)形成，難以對(duì)新增貸款實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任認(rèn)定。在金融活動(dòng)中，人們可以通過(guò)種種努力去消滅金融舞弊，而金融風(fēng)險(xiǎn)卻是不能夠消除的，只能是通過(guò)管理來(lái)控制金融風(fēng)險(xiǎn)和分散金融風(fēng)險(xiǎn)。銀行要想獲得收益，就要承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，由于風(fēng)險(xiǎn)和收益之間存在替代性，只有通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使銀行規(guī)范自身的行為，建立風(fēng)險(xiǎn)管理的機(jī)制，在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間求得平衡。
1.7風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控存在漏洞。雖然信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控是全過(guò)程的，但銀行不可能監(jiān)控到貸款的每一個(gè)環(huán)節(jié)，比如銀行貸款進(jìn)入企業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)后就很難監(jiān)控。作為銀行信貸人員，在跟蹤貸款使用過(guò)程中，主要是通過(guò)對(duì)借款人的財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等情況綜合分析來(lái)判斷貸款是否安全。其實(shí)影響貸款安全更重要的因素之一是企業(yè)決策者、經(jīng)營(yíng)者的行為，因?yàn)樗麄儾倏v著企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)實(shí)權(quán)，貸款風(fēng)險(xiǎn)的控制很大程度上就是對(duì)借款企業(yè)實(shí)權(quán)物的控制，然而這恰恰是銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控比較難、比較薄弱的環(huán)節(jié)。
2.1培育一種新型的信貸文化，一個(gè)優(yōu)秀的企業(yè)，離不開(kāi)卓越的文化。
商業(yè)銀行也是一種企業(yè)，應(yīng)當(dāng)具有自身的企業(yè)文化和管理，使銀行全體員工形成共同的理念和價(jià)值判斷，以銀行的使命、目標(biāo)、倫理道德作為自己的行為準(zhǔn)則，從而自覺(jué)自愿、心悅誠(chéng)服地為使銀行整體效益最大化、風(fēng)險(xiǎn)最小化而努力工作。信貸文化作為商業(yè)銀行重要的企業(yè)文化內(nèi)容之一，必須滲透到每一個(gè)信貸從業(yè)人員。要通過(guò)各種渠道宣傳和闡述發(fā)展與質(zhì)量、速度與效益、提高效率與風(fēng)險(xiǎn)控制、放權(quán)經(jīng)營(yíng)與上收集中、局部利益與整體利益、眼前利益與長(zhǎng)遠(yuǎn)利益等重大關(guān)系，形成統(tǒng)一“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”的信貸觀念與文化。只有這樣，信貸體制改革措施才有可能不折不扣地得到貫徹執(zhí)行，信貸體制改革才能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。要形成“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”的信貸文化，首先要求一家商業(yè)銀行要有明確的信貸政策指引。
2.2完善銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度。
建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心。為此，商業(yè)銀行要充實(shí)行業(yè)和客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)，構(gòu)建管理信息系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)和決策支持系統(tǒng)。除了資產(chǎn)負(fù)債情況、盈利能力和現(xiàn)金流量等因素外，還要考慮經(jīng)濟(jì)周期的影響、行業(yè)特點(diǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、管理水平、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)等的影響。銀行內(nèi)部要加快數(shù)據(jù)集中，主要是全國(guó)數(shù)據(jù)集中；人民銀行要加快完善登記咨詢(xún)系統(tǒng)，將各家商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)集中起來(lái)，強(qiáng)化數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。銀行可以利用標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)方法統(tǒng)計(jì)出不同信用等級(jí)和不同行業(yè)的違約率、違約后的損失率、經(jīng)濟(jì)資本分配狀況和充足率等一些巴塞爾新協(xié)議所要求的參數(shù)值，并根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果定期分析動(dòng)態(tài)變化，逐步積累經(jīng)驗(yàn)值，并對(duì)關(guān)鍵統(tǒng)計(jì)參數(shù)進(jìn)行壓力測(cè)試，逐步向內(nèi)部評(píng)級(jí)法過(guò)渡，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部評(píng)級(jí)和外部評(píng)級(jí)相結(jié)合。目前，我國(guó)商業(yè)銀行已產(chǎn)生對(duì)專(zhuān)業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的強(qiáng)烈需求。在商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)水平不高、專(zhuān)業(yè)人員不足的情況下，商業(yè)銀行可以考慮將某些重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)級(jí)委托給專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，或與專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)共同進(jìn)行評(píng)級(jí)，以充分發(fā)揮商業(yè)銀行人員了解客戶(hù)和項(xiàng)目、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)人員在行業(yè)和評(píng)級(jí)技能方面的優(yōu)勢(shì)，形成信息、資源和專(zhuān)業(yè)技術(shù)共享，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。
2.3完善內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)。
2.3.1組織結(jié)構(gòu)上確保崗位制約。可參照外資銀行在信貸組織上通常采用條塊結(jié)合的矩陣型結(jié)構(gòu)管理體系。信貸業(yè)務(wù)的組織除了有縱向的總行、分行的專(zhuān)業(yè)線(xiàn)管理之外，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)橫向的部門(mén)之間的分工與制約，較好地實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制與資源配置效率的最佳結(jié)合。
2.3.2改變信貸審計(jì)監(jiān)督的實(shí)施主體，增加風(fēng)險(xiǎn)管理。
部門(mén)的工作職責(zé)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的職能建設(shè)。風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不能只停留在對(duì)已產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)而應(yīng)參與信貸業(yè)務(wù)的全過(guò)程。從發(fā)放前的預(yù)防控制到最后的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定和處罰。
2.3.3全面落實(shí)信貸經(jīng)營(yíng)的激勵(lì)約束機(jī)制。
銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范歸根到底必須依靠人才。如果一個(gè)良好的信貸管理體制沒(méi)有相匹配的人才，銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范只是一句空話(huà)。要真正把銀行的激勵(lì)約束機(jī)制擺在突出位置，不僅是銀行發(fā)展的根本大計(jì)，而且是有效防范信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，使之在激烈的國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。商業(yè)銀行現(xiàn)行垂直型決策機(jī)制不利于權(quán)責(zé)利的明確劃分，在改革完善決策機(jī)制的基礎(chǔ)上，銀行必須改革現(xiàn)有的激勵(lì)和約束機(jī)制，從干部人事制度!勞動(dòng)用工制度、薪酬制度和績(jī)效評(píng)價(jià)制度等方面入手，建立一套既能調(diào)動(dòng)信貸經(jīng)營(yíng)人員的積極性，又能有效防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的信貸經(jīng)營(yíng)的激勵(lì)約束機(jī)制低效的決策機(jī)制。完善的信貸經(jīng)營(yíng)決策激勵(lì)約束機(jī)制應(yīng)有利于銀行經(jīng)濟(jì)效益提高，應(yīng)鼓勵(lì)信貸人員大膽去做高收益高風(fēng)險(xiǎn)的信貸項(xiàng)目，結(jié)果也應(yīng)同時(shí)體現(xiàn)在銀行和信貸人員身上，對(duì)信貸經(jīng)營(yíng)人員賦以一定范圍的權(quán)力，在規(guī)定的范圍內(nèi)，由信貸經(jīng)營(yíng)人員對(duì)自己的行為負(fù)責(zé)，承擔(dān)其后果或利益，并且這種后果和利益是事先有明確界定的，再?gòu)?qiáng)調(diào)權(quán)、責(zé)、利對(duì)等的同時(shí)，加強(qiáng)權(quán)、責(zé)、利三者的時(shí)效性與可追索性，項(xiàng)目發(fā)生初期體現(xiàn)的收益不可等同認(rèn)為后期不會(huì)出現(xiàn)虧損或風(fēng)險(xiǎn)，因此信貸經(jīng)營(yíng)人員的責(zé)、權(quán)、利應(yīng)在其負(fù)完相應(yīng)責(zé)任后才給予完整體現(xiàn)。
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商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)大全（12篇）篇十一
摘要:20××年開(kāi)始的美國(guó)次貸危機(jī)，逐漸演變成席卷全球的金融危機(jī)。在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，中國(guó)也不可避免地遭受了這場(chǎng)“金融海嘯”的襲擊。本文正是基于此，分析了我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)貸后管理面臨的問(wèn)題，并提出了相應(yīng)對(duì)策。
一、次貸危機(jī)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的影響。
演愈烈，形成了一種“蝴蝶”效應(yīng)，引發(fā)全球金融**。而在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，世界上每個(gè)國(guó)家都受到了不同程度的影響。我國(guó)由于此次金融危機(jī)的影響，外匯儲(chǔ)備部分損失，出口困難，失業(yè)增加，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減緩。
首先，雷曼破產(chǎn)對(duì)于國(guó)內(nèi)各大銀行來(lái)說(shuō)都是一個(gè)不小的損失。截至目前披露的情況，八大行持有的雷曼債券，不完全統(tǒng)計(jì)在8億美元左右。其中，工行1.52億美元、中行1.29億美元、招行7000萬(wàn)美元、交行7002萬(wàn)美元、建行1.91億美元、興業(yè)銀行3360萬(wàn)美元、中信集團(tuán)1.59億美元，其他銀行正在核對(duì)所持雷曼債券，相信還會(huì)不斷增多。這就直接影響了我國(guó)商業(yè)銀行的投資收益。其次，我國(guó)大型商業(yè)銀行海外機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)會(huì)受到影響。當(dāng)眾多著名金融機(jī)構(gòu)受次貸沖擊損失嚴(yán)重甚至陷入危機(jī)時(shí)，消費(fèi)者對(duì)金融機(jī)構(gòu)的信心肯定會(huì)受到打擊，進(jìn)而影響整個(gè)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。銀行海外機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)很難避免次貸危機(jī)的負(fù)面影響。最后，次貸危機(jī)導(dǎo)致我國(guó)的出口需求下降，出口導(dǎo)向型企業(yè)的盈利將下降，部分中小企業(yè)甚至?xí)媾R生存危機(jī)，我國(guó)商業(yè)銀行先前對(duì)此類(lèi)企業(yè)發(fā)放的貸款的風(fēng)險(xiǎn)上升。
次貸危機(jī)雖然重創(chuàng)了全球經(jīng)濟(jì)，但在我國(guó)政府靈活的宏觀調(diào)控政策指導(dǎo)下，只要我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)次貸危機(jī)的影響保持清醒的認(rèn)識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，就能將次貸危機(jī)的不利影響控制在較小的范圍內(nèi)。
金融機(jī)構(gòu)沒(méi)有正確評(píng)估其面臨的一系列風(fēng)險(xiǎn)是其在次貸危機(jī)中遭受重大損失的重要原因。這給我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理敲響了警鐘。相較于西方發(fā)達(dá)國(guó)家的銀行，我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力還不夠完善和成熟。在這種情況下，我們更應(yīng)該本著審慎的基本原則，來(lái)看待我國(guó)商業(yè)銀行貸后管理的現(xiàn)存問(wèn)題：
1.不夠重視貸后風(fēng)險(xiǎn)管理。由于短期利益驅(qū)使和考核機(jī)制不合理，銀行信貸人員對(duì)貸后風(fēng)險(xiǎn)管理認(rèn)識(shí)不深不透，仍然存在重視貸款營(yíng)銷(xiāo)和貸前審查，忽視貸后管理的現(xiàn)象。目前推行的貸款“五級(jí)分類(lèi)”標(biāo)準(zhǔn)約束力不強(qiáng)，本來(lái)可以發(fā)現(xiàn)的貸款風(fēng)險(xiǎn)隱患，卻由于“輕管”,而使其變成實(shí)際上的風(fēng)險(xiǎn)。
2.貸后管理經(jīng)常流于形式。貸后信貸資產(chǎn)檢查作為信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，需要相關(guān)人員深入企業(yè)監(jiān)控其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和資金流向、認(rèn)真分析其貸款風(fēng)險(xiǎn)變化情況。可實(shí)際情況是信貸人員對(duì)不少貸款企業(yè)的后續(xù)管理放松，無(wú)法隨時(shí)把握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)變化情況。貸后管理主要是為了應(yīng)付日常制度檢查的需要，失去了貸后檢查的真正意義，這是造成貸款預(yù)警機(jī)制失靈的主要原因。
3.沒(méi)有建立起直觀科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)體系。目前銀行對(duì)信貸業(yè)務(wù)貸后風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容多是定性分析，這些分析因素很難建立起直觀科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。雖然財(cái)務(wù)狀況分析中涉及定量分析，但是對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、監(jiān)控信息體系過(guò)于復(fù)雜，不易于操作。而且這些指標(biāo)基本上是零散的而非系統(tǒng)的，而且缺少針對(duì)性，不易于實(shí)踐操作。
信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行日常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中面對(duì)的最大風(fēng)險(xiǎn)之一，每家銀行都很關(guān)注信貸資產(chǎn)是否安全，然而相對(duì)來(lái)說(shuō)貸后管理是銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的軟肋，在金融危機(jī)來(lái)臨的今天我們更應(yīng)該重視信貸資產(chǎn)的貸后管理。
1.及時(shí)更新國(guó)家及地方政府對(duì)各個(gè)行業(yè)（特別是銀行發(fā)放信貸的主要行業(yè)）的相關(guān)政策舉措。明確宏觀經(jīng)濟(jì)政策和相關(guān)法律法規(guī)，為全面完善的進(jìn)行貸后管理建立一個(gè)良好的認(rèn)知環(huán)境。
2.新建或完善客戶(hù)信息系統(tǒng)，橫向和縱向了解行業(yè)指標(biāo)以及上下游企業(yè)的財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)狀況，并及時(shí)更新，保持對(duì)企業(yè)客戶(hù)的密切關(guān)注；并嘗試了解企業(yè)的銷(xiāo)售渠道和管理環(huán)境及管理模式，從而進(jìn)一步了解企業(yè)客戶(hù)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況。
3.客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)對(duì)受危機(jī)影響的信貸客戶(hù)予以高度關(guān)注。經(jīng)常與客戶(hù)保持聯(lián)系，每季度及時(shí)完成貸后檢查，定期了解貸款使用情況，若貸款投入再建項(xiàng)目，可以實(shí)地核查；并觀察客戶(hù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)波動(dòng)情況以及現(xiàn)金流是否充足；是否有裁員或不完全用工等現(xiàn)象；以及在其他銀行的貸款、授信是否有被壓縮或解除的情況發(fā)生，并及時(shí)向分行反應(yīng)相關(guān)情況。
4.調(diào)查發(fā)放信貸的主要行業(yè)在危機(jī)發(fā)生之后相關(guān)指標(biāo)（行業(yè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)的存活率、收益率等），再與往年比較，若指標(biāo)大幅下降，應(yīng)特別關(guān)注，可以考慮對(duì)該行業(yè)限額重新設(shè)定以及下調(diào)該行業(yè)的信用等級(jí)；關(guān)注客戶(hù)的融資情況及其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。調(diào)查客戶(hù)的相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)（短期償債能力、收益率等），再與往年比較，若指標(biāo)大幅下降，應(yīng)特別關(guān)注；若在其他銀行還有大部分借款，可以考慮調(diào)整其授信額度以及下調(diào)信用等級(jí)。
5.關(guān)注信貸客戶(hù)（特別是外資企業(yè)）的資金賬戶(hù)，防止資金抽逃和挪用，必要時(shí)實(shí)行封閉管理，審查資金用途。對(duì)抵（質(zhì)）押物的價(jià)值進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)，若在此次危機(jī)中損失減值，應(yīng)通知客戶(hù)盡快彌補(bǔ)該差額。擔(dān)保人的情況也要跟蹤了解，若其不再符合擔(dān)保人條件，應(yīng)告知客戶(hù)再選擇一位擔(dān)保人。
在當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)背景下，即是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)要嚴(yán)格把控，對(duì)于優(yōu)質(zhì)企業(yè)要堅(jiān)決扶持。在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中注意及時(shí)對(duì)客戶(hù)跟蹤回訪(fǎng)以及企業(yè)的上門(mén)調(diào)研，都有助于信貸資產(chǎn)貸后風(fēng)險(xiǎn)管理的進(jìn)一步發(fā)展。
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商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)大全（12篇）篇十二
摘要：隨著近幾年全球經(jīng)濟(jì)一體化速度加快，各國(guó)間資金流動(dòng)愈加頻繁，外匯市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，使各國(guó)匯率不斷波動(dòng)，而匯率頻繁波動(dòng)會(huì)使我國(guó)商業(yè)銀行不斷面臨外匯風(fēng)險(xiǎn)。本文對(duì)商業(yè)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的問(wèn)題進(jìn)行了研究，首先介紹商業(yè)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源，并對(duì)目前國(guó)內(nèi)銀行進(jìn)行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀進(jìn)行了分析，指出銀行風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，最后提出商業(yè)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的解決方法，希望為銀行的實(shí)際操作與管理提供有價(jià)值的建議。
（一）外匯資本金面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)。
商業(yè)銀行的資本金是維持其日常基本運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的保障之一，也是防范銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的條件之一。近幾年來(lái)，隨著外匯資本金規(guī)模的增大，銀行的外匯風(fēng)險(xiǎn)也在不斷增大。在銀行資本金在沒(méi)有通過(guò)國(guó)家外匯管理局的審批條件下，是不允許私自結(jié)匯或者轉(zhuǎn)換幣種的，所以當(dāng)匯率不斷波動(dòng)時(shí)，銀行以外幣表示的資本金的價(jià)值也將不斷變化，導(dǎo)致銀行一直存在外匯風(fēng)險(xiǎn)，甚至?xí)绊戙y行的資本充足率。比如，當(dāng)人民幣大幅升值時(shí)，將銀行外幣資本金轉(zhuǎn)化成以本幣表示的金額時(shí)將會(huì)大幅縮水，銀行的資本充足率也隨之降低。
（二）資產(chǎn)負(fù)債外匯敞口頭寸面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)。
近些年來(lái)，我國(guó)企業(yè)走出去的步伐加快，對(duì)銀行外匯貸款的需求大量增加，使銀行的外匯資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速；此風(fēng)險(xiǎn)包括商業(yè)銀行的外匯資產(chǎn)與外匯負(fù)債的外幣頭寸不匹配的現(xiàn)象，也就是說(shuō)存在幣種不完全一致的可能性；還包括商業(yè)銀行持有外匯資產(chǎn)、負(fù)債的期限錯(cuò)配，即外匯資金來(lái)源與資金運(yùn)用的到期期限不一致，例如，某銀行的外匯負(fù)債已到期，但是它持有的外匯資產(chǎn)期限都較長(zhǎng)，沒(méi)有到期的資產(chǎn)可以用來(lái)償還到期的`負(fù)債。
（三）外匯中間業(yè)務(wù)面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)。
結(jié)售匯業(yè)務(wù)是銀行的中間業(yè)務(wù)之一。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)更多的個(gè)人、企業(yè)選擇到國(guó)外開(kāi)展業(yè)務(wù)，從而需要大量的外匯進(jìn)行交易與結(jié)算，為了規(guī)避由匯率波動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失，客戶(hù)會(huì)選擇提高結(jié)匯業(yè)務(wù)量，立即把匯率風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)接給銀行，因此銀行每天的外匯頭寸將會(huì)隨著客戶(hù)的需求而上下波動(dòng)，可能會(huì)出現(xiàn)較大外匯敞口，而當(dāng)匯率往不利于銀行的方向變動(dòng)時(shí)，銀行就會(huì)有遭受潛在經(jīng)濟(jì)損失的可能性。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷向前發(fā)展以及對(duì)金融改革的日益加深，商業(yè)銀行對(duì)于可以自主靈活管理外匯風(fēng)險(xiǎn)的需求不斷增加。國(guó)內(nèi)金融衍生品市場(chǎng)的日益完備和外匯市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的完善，促進(jìn)更快改善結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸管理制度。為了更好更快的完善外匯市場(chǎng)，提高外匯指定銀行為客戶(hù)提供外幣買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)和外幣資金管理業(yè)務(wù)的靈活自主性，自20xx年9月起，國(guó)家外匯管理局對(duì)頭寸限額管理政策進(jìn)行了調(diào)整，結(jié)售匯綜合頭寸管理制度正式進(jìn)入銀行每日操作流程。外匯管理局依據(jù)國(guó)際收支情況、各銀行結(jié)售匯業(yè)務(wù)總量、銀行資產(chǎn)負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)以及本外幣資本金數(shù)量等因素，來(lái)決定銀行每日的結(jié)售匯綜合頭寸限額。目前，外匯局推行的政策越來(lái)越寬松，給銀行更大的自主性和發(fā)展空間，總體上要進(jìn)行限額管理，但有逐漸放開(kāi)的趨勢(shì)。結(jié)售匯綜合頭寸限額管理的區(qū)間為從零到國(guó)家外匯局核定的數(shù)額，銀行體系的總限額將大幅提高，銀行對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)管理必須更加謹(jǐn)慎。此外，國(guó)家外匯管理局逐日對(duì)結(jié)售匯綜合頭寸進(jìn)行考察與監(jiān)督，對(duì)外匯交易業(yè)務(wù)和頭寸進(jìn)行嚴(yán)格的限額控制，其中也包含外匯交易頭寸限額和止蝕限額。在每個(gè)營(yíng)業(yè)日終了，銀行都應(yīng)對(duì)全行的結(jié)售匯綜合頭寸進(jìn)行管理，保證它在外匯局規(guī)定的限額之內(nèi)。所有當(dāng)日超過(guò)外匯局規(guī)定的限額頭寸，銀行要在下一個(gè)營(yíng)業(yè)日終了之前將其調(diào)控在規(guī)定額度之內(nèi)。
目前，我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)的重視程度和意識(shí)普遍較低。存在這種現(xiàn)象的主要原因是：目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的外幣業(yè)務(wù)與人民幣業(yè)務(wù)相比，外幣業(yè)務(wù)的占比較小，并且部分銀行管理層沒(méi)有意識(shí)到有效控制外匯風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)來(lái)說(shuō)非常重要。例如，我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)在實(shí)行的是垂直管理制度，即由董事會(huì)做出如何管理外匯風(fēng)險(xiǎn)的決議，所以董事會(huì)以及高級(jí)管理者們對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)、評(píng)估以及管控水平就決定了銀行能否迅速、成功的控制住風(fēng)險(xiǎn)。但由于一些歷史體制的問(wèn)題，對(duì)于外匯風(fēng)險(xiǎn)的操控與管理，目前國(guó)內(nèi)銀行的高層管理者還沒(méi)有足夠的專(zhuān)業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備，并且缺乏對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)限額的意識(shí)與操作。
（二）風(fēng)險(xiǎn)管理能力有待提高。
由于一些歷史制度原因，我國(guó)的市場(chǎng)化進(jìn)程時(shí)間較短，商業(yè)銀行對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)的管理活動(dòng)起步較晚、經(jīng)驗(yàn)較少；盡管近幾年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，涉及外匯交易的規(guī)模迅速擴(kuò)大，但理論的發(fā)展卻沒(méi)有跟上實(shí)體發(fā)展的速度。因此必然會(huì)導(dǎo)致我國(guó)沒(méi)有足夠切實(shí)的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)來(lái)建立研究針對(duì)我國(guó)外匯風(fēng)險(xiǎn)的模型，進(jìn)而也就使我國(guó)銀行對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、管控等能力不足。相較于國(guó)外某些大銀行已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)用大量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型、金融工程等高科技先進(jìn)手段對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確地計(jì)量與檢測(cè)，目前國(guó)內(nèi)的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理水平仍不能精確地算出銀行所持有的某一種外匯敞口頭寸的風(fēng)險(xiǎn)和所有外幣總的敞口頭寸。
（三）缺乏風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避工具。
與國(guó)外相比，國(guó)內(nèi)的外匯衍生品處于剛起步的階段，缺乏滿(mǎn)足實(shí)際需求且真正有效的金融衍生品，國(guó)內(nèi)的商業(yè)銀行處于缺少規(guī)避和轉(zhuǎn)移外匯風(fēng)險(xiǎn)途徑與手段的狀態(tài)。現(xiàn)階段國(guó)外銀行普遍運(yùn)用期貨、遠(yuǎn)期、互換和期權(quán)等衍生品進(jìn)行外匯風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，甚至部分跨國(guó)銀行利用金融工程等方法，綜合運(yùn)用上述四種基本金融衍生品；而我國(guó)目前能夠自主使用的外匯衍生品只包括銀行間市場(chǎng)的遠(yuǎn)期外匯交易、銀行間債券市場(chǎng)人民幣與外幣掉期交易、銀行間市場(chǎng)人民幣外匯貨幣掉期交易和銀行間市場(chǎng)人民幣對(duì)外匯期權(quán)交易，可以看出，我國(guó)衍生品類(lèi)型較少，遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上國(guó)外的普及程度，且不擅長(zhǎng)利用金融工程等先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行有針對(duì)性的創(chuàng)新活動(dòng)。
銀行的高級(jí)管理層要多關(guān)注全球金融領(lǐng)域的動(dòng)態(tài)變化，清楚的了解本行在全球金融市場(chǎng)中的地位及其所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，不斷向國(guó)內(nèi)外銀行學(xué)習(xí)對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)。首先，國(guó)內(nèi)銀行的董事會(huì)和高級(jí)管理者要充分了解和熟悉各銀行的外匯風(fēng)險(xiǎn)水平高低以及能否有效管理；其次，大大增加對(duì)外匯交易人員以及外匯風(fēng)險(xiǎn)管理人員的培訓(xùn)活動(dòng)；最后，提高普通員工的外匯風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)普及率，倡導(dǎo)全體員工學(xué)習(xí)風(fēng)氣，增強(qiáng)銀行整體的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)、素質(zhì)和能力。總之，商業(yè)銀行應(yīng)制定合理有效的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理制度與政策，并不斷的進(jìn)行創(chuàng)新與改良，讓風(fēng)險(xiǎn)管理做到真正切實(shí)可行、行之有效。
（二）提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
國(guó)內(nèi)銀行應(yīng)在吸取國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行優(yōu)秀的管理經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，結(jié)合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境和自身的經(jīng)營(yíng)管理特色，建立起符合我國(guó)商業(yè)銀行自身需求的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制與結(jié)構(gòu)，國(guó)內(nèi)銀行應(yīng)做到與外匯風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的各部門(mén)員工都具備一定的外匯風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。首先，董事會(huì)要加強(qiáng)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)與能力；其次，董事會(huì)和高層管理者們要具備充分了解外匯風(fēng)險(xiǎn)的專(zhuān)業(yè)技能，從而為銀行經(jīng)營(yíng)操作制定合理的風(fēng)險(xiǎn)管理制度；再次，通過(guò)銀行的培訓(xùn)機(jī)制，使外匯交易、外匯管控等部門(mén)的工作人員不斷提高其工作的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，或當(dāng)銀行面臨外匯風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，能及時(shí)有效地控制住它；最后，銀行的外匯風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)審部門(mén)要保持其獨(dú)立性，加大內(nèi)審的頻率和強(qiáng)度，逐步完善內(nèi)部審計(jì)的制度，讓內(nèi)審工作有依可尋，努力發(fā)揮其最大效果。還要不斷細(xì)化每個(gè)人的工作職責(zé)，對(duì)于違反制度、政策的行為一定要進(jìn)行嚴(yán)重處理。
（三）加快外匯衍生品創(chuàng)新。
在銀行自身和其他經(jīng)濟(jì)主體外匯風(fēng)險(xiǎn)不斷增加的背景下，各經(jīng)濟(jì)主體對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方法的需求也不斷上升，銀行有效規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)的途徑之一就是充分利用金融衍生品。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)銀行的外匯衍生品市場(chǎng)正在起步階段，銀行對(duì)衍生產(chǎn)品的定價(jià)和營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)都不夠成熟。此時(shí)國(guó)內(nèi)銀行可以利用一些外資銀行對(duì)外匯衍生品較為熟悉的優(yōu)勢(shì)，與外資銀行進(jìn)行合作，改進(jìn)產(chǎn)品或研發(fā)出更加適合自身的外匯衍生品。在目前國(guó)內(nèi)銀行之間激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，商業(yè)銀行要合理的制定外匯衍生品的價(jià)格與營(yíng)銷(xiāo)方案，選擇與外資銀行合作或自主研發(fā)出適合自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的衍生品，在更大程度上為銀行規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)揮出外匯風(fēng)險(xiǎn)管理工具的最大效用與價(jià)值。
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